Сравнение XD9D.DE с XSX6.DE
XD9D.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XD9D.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9D.DE returned 14.44%/yr vs 9.70%/yr for XSX6.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XD9D.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.
Доходность
Сравнение доходности XD9D.DE и XSX6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XD9D.DE показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у XSX6.DE с доходностью 7.40%.
XD9D.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- —
XSX6.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам XD9D.DE и XSX6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XD9D.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 11.29% | 4.60% | 32.05% | 23.70% | -15.63% | 33.05% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.40% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 21.96% |
Correlation
The correlation between XD9D.DE and XSX6.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between XD9D.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XD9D.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск
XD9D.DE
XSX6.DE
Сравнение XD9D.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XD9D.DE | XSX6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.73 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 6.55 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XD9D.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.26 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.66 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.59 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XD9D.DE и XSX6.DE
Максимальная просадка XD9D.DE за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9D.DE и XSX6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XD9D.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -36.05% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -9.46% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -16.37% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -20.84% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.56% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -5.27% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.50% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD9D.DE и XSX6.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) составляет 2.77%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что XD9D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XD9D.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 4.26% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 10.73% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 12.95% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 14.44% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 15.61% | -0.25% |
Сравнение комиссий XD9D.DE и XSX6.DE
XD9D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD9D.DE и XSX6.DE
Дивидендная доходность XD9D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XD9D.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 0.83% | 0.94% | 1.17% | 1.16% | 1.08% | 0.27% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XD9D.DE and XSX6.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XD9D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XD9D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.
XD9D.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XSX6.DE is Europe Equities. XD9D.DE tracks MSCI USA, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.07% for XD9D.DE and 0.20% for XSX6.DE.
Подберите оптимальное распределение для XD9D.DE и XSX6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор