Сравнение XD5E.L с XXTW.L
XD5E.L (Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XD5E.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XD5E.L returned 20.77% vs 51.91% for XXTW.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XD5E.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XD5E.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XD5E.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XD5E.L показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
XD5E.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 11.07%
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.47%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XD5E.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XD5E.L Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 7.97% | 30.59% | 4.80% | 5.19% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XD5E.L and XXTW.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between XD5E.L and XXTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XD5E.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XD5E.L
XXTW.L
Сравнение XD5E.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XD5E.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.14 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 8.22 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XD5E.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.73 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.52 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок XD5E.L и XXTW.L
Максимальная просадка XD5E.L за все время составила -31.47%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XD5E.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.47% | -28.44% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -16.79% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.31% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -5.02% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 6.43% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD5E.L и XXTW.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) составляет 4.62%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XD5E.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XD5E.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 6.76% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 14.37% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 19.30% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 21.48% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 21.48% | -4.67% |
Сравнение комиссий XD5E.L и XXTW.L
XD5E.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD5E.L и XXTW.L
Дивидендная доходность XD5E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD5E.L Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 2.42% | 2.51% | 2.93% | 2.71% | 4.42% | 1.47% | 2.89% | 2.65% | 1.82% | 2.41% | 0.68% | 0.37% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XD5E.L and XXTW.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XD5E.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XD5E.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XD5E.L is categorized as Europe Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XD5E.L tracks MSCI EMU NR EUR, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.12% for XD5E.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XD5E.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор