PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD5E.DE с DBXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD5E.DE с DBXI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XD5E.DE (Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XD5E.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, XD5E.DE returned 10.03%/yr vs 14.91%/yr for DBXI.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XD5E.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.

Доходность

Сравнение доходности XD5E.DE и DBXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XD5E.DE показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции XD5E.DE уступали акциям DBXI.DE по среднегодовой доходности: 10.03% против 14.91% соответственно.

XD5E.DE

1 день
0.52%
1 месяц
1.86%
С начала года
8.92%
6 месяцев
10.72%
1 год
17.76%
3 года*
16.06%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.03%

DBXI.DE

1 день
0.21%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.49%
6 месяцев
18.42%
1 год
29.63%
3 года*
28.95%
5 лет*
19.73%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD5E.DE и DBXI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XD5E.DE
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		8.92%24.71%9.50%18.86%-11.92%22.17%-0.74%27.44%-12.93%13.47%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		14.49%37.50%18.27%33.40%-9.08%26.51%-4.28%33.02%-14.48%16.46%

Correlation

The correlation between XD5E.DE and DBXI.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.86

The correlation between XD5E.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Часто сравнивают с XD5E.DE:
XD5E.DE с C001.DEXD5E.DE с EXV3.DEXD5E.DE с H4ZJ.DEXD5E.DE с EXXT.DEXD5E.DE с VGWL.DEXD5E.DE с AMES.DEXD5E.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY

Доходность на риск

XD5E.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD5E.DE
Ранг доходности на риск XD5E.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD5E.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD5E.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD5E.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD5E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD5E.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD5E.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD5E.DEDBXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.94

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.70

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.17

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

11.42

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD5E.DE vs. DBXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD5E.DE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа DBXI.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD5E.DE и DBXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD5E.DEDBXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.94

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.09

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.19

+0.36

Просадки

Сравнение просадок XD5E.DE и DBXI.DE

Максимальная просадка XD5E.DE за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.DE и DBXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD5E.DEDBXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-69.49%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-9.62%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.30%

-17.56%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-25.10%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-40.46%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.77%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-29.56%

+23.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.67%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XD5E.DE и DBXI.DE

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) имеют волатильность 4.54% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD5E.DEDBXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.63%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.34%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.69%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

18.31%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

20.37%

-3.34%

Сравнение комиссий XD5E.DE и DBXI.DE

XD5E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD5E.DE и DBXI.DE

Дивидендная доходность XD5E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DBXI.DE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.63%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%
XD5E.DE
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		2.42%2.54%2.86%2.74%4.66%1.41%2.94%2.59%1.89%2.51%0.73%0.36%

Часто задаваемые вопросы

XD5E.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XD5E.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD5E.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.

XD5E.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. Their fees differ too: 0.12% for XD5E.DE and 0.30% for DBXI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD5E.DE и DBXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор