PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCTW.DE с IUSD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCTW.DE с IUSD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCTW.DE (Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - XCTW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTW.DE returned 16.67%/yr vs 15.20%/yr for IUSD.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XCTW.DE charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCTW.DE и IUSD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCTW.DE показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%.

XCTW.DE

1 день
0.05%
1 месяц
3.46%
С начала года
9.85%
6 месяцев
9.83%
1 год
22.67%
3 года*
16.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSD.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.34%
6 месяцев
20.25%
1 год
34.31%
3 года*
15.20%
5 лет*
19.36%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCTW.DE и IUSD.DE

2026 (YTD)202520242023
XCTW.DE
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF		9.85%7.28%25.26%12.68%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.34%6.31%11.81%63.24%

Correlation

The correlation between XCTW.DE and IUSD.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.88

The correlation between XCTW.DE and IUSD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XCTW.DE:
XCTW.DE с XECT.DEXCTW.DE с XCEU.DEXCTW.DE с XZWG.DEXCTW.DE с XDEM.DEXCTW.DE с XDEV.DEXCTW.DE с XNZN.DEXCTW.DE с XCTE.DE
Часто сравнивают с IUSD.DE:
IUSD.DE с VWCE.DEIUSD.DE с SPYY.DEIUSD.DE с VOOM.DEIUSD.DE с DBXW.DEIUSD.DE с MWRE.DEIUSD.DE с IXUA.DEIUSD.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

XCTW.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCTW.DE
Ранг доходности на риск XCTW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTW.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTW.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTW.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTW.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTW.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IUSD.DE
Ранг доходности на риск IUSD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCTW.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCTW.DEIUSD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.74

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.71

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

7.08

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

22.57

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCTW.DE vs. IUSD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCTW.DE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSD.DE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCTW.DE и IUSD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCTW.DEIUSD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.74

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.63

+0.66

Просадки

Сравнение просадок XCTW.DE и IUSD.DE

Максимальная просадка XCTW.DE за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTW.DE и IUSD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCTW.DEIUSD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-23.82%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-4.81%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-22.97%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.49%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.61%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.51%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XCTW.DE и IUSD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) составляет 2.68%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что XCTW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCTW.DEIUSD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.98%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.09%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

12.41%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

23.09%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

16.93%

-3.77%

Сравнение комиссий XCTW.DE и IUSD.DE

XCTW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCTW.DE и IUSD.DE

XCTW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.81%1.00%1.26%1.47%2.75%1.80%1.55%1.94%1.57%1.45%1.45%1.60%
XCTW.DE
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCTW.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCTW.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCTW.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.

XCTW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.19% for XCTW.DE and 0.60% for IUSD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCTW.DE и IUSD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор