PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCTW.DE с IBCZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCTW.DE с IBCZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCTW.DE (Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF) and IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - XCTW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while IBCZ.DE tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTW.DE returned 16.67%/yr vs 18.64%/yr for IBCZ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XCTW.DE charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for IBCZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCTW.DE и IBCZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCTW.DE показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у IBCZ.DE с доходностью 13.04%.

XCTW.DE

1 день
0.05%
1 месяц
3.46%
С начала года
9.85%
6 месяцев
9.83%
1 год
22.67%
3 года*
16.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBCZ.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.09%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.32%
1 год
27.58%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.00%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCTW.DE и IBCZ.DE

2026 (YTD)202520242023
XCTW.DE
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF		9.85%7.28%25.26%12.68%
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		13.04%12.05%24.09%5.95%

Correlation

The correlation between XCTW.DE and IBCZ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.92

The correlation between XCTW.DE and IBCZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XCTW.DE:
XCTW.DE с XECT.DEXCTW.DE с XCEU.DEXCTW.DE с XZWG.DEXCTW.DE с XDEM.DEXCTW.DE с XDEV.DEXCTW.DE с XNZN.DEXCTW.DE с XCTE.DE
Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с VFMF

Доходность на риск

XCTW.DE vs. IBCZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCTW.DE
Ранг доходности на риск XCTW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTW.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTW.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTW.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTW.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTW.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCTW.DE c IBCZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCTW.DEIBCZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.42

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.41

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

5.23

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

20.97

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCTW.DE vs. IBCZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCTW.DE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCZ.DE равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCTW.DE и IBCZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCTW.DEIBCZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.42

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.69

+0.60

Просадки

Сравнение просадок XCTW.DE и IBCZ.DE

Максимальная просадка XCTW.DE за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки IBCZ.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTW.DE и IBCZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCTW.DEIBCZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-33.99%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-5.29%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-19.98%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.60%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-4.52%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.32%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XCTW.DE и IBCZ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) составляет 2.68%, в то время как у iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что XCTW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCTW.DEIBCZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.05%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

8.16%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

11.42%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

14.11%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

15.13%

-1.97%

Сравнение комиссий XCTW.DE и IBCZ.DE

XCTW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBCZ.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCTW.DE и IBCZ.DE

Ни XCTW.DE, ни IBCZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XCTW.DE and IBCZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCTW.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCTW.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for IBCZ.DE.

XCTW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while IBCZ.DE tracks MSCI World Diversified Multiple-Factor. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.19% for XCTW.DE and 0.50% for IBCZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCTW.DE и IBCZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор