Сравнение XCTW.DE с CSY9.DE
XCTW.DE (Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF) and CSY9.DE (CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD) are both Global Equities funds - XCTW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while CSY9.DE tracks the MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTW.DE returned 16.67%/yr vs 6.65%/yr for CSY9.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCTW.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for CSY9.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCTW.DE и CSY9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCTW.DE показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у CSY9.DE с доходностью 3.19%.
XCTW.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSY9.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCTW.DE и CSY9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCTW.DE Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF | 9.85% | 7.28% | 25.26% | 12.68% |
CSY9.DE CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD | 3.19% | -0.67% | 16.05% | 5.49% |
Correlation
The correlation between XCTW.DE and CSY9.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between XCTW.DE and CSY9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCTW.DE vs. CSY9.DE — Ранг доходности на риск
XCTW.DE
CSY9.DE
Сравнение XCTW.DE c CSY9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) и CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCTW.DE | CSY9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.07 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 0.69 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 1.54 | +10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCTW.DE | CSY9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.38 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.61 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок XCTW.DE и CSY9.DE
Максимальная просадка XCTW.DE за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки CSY9.DE в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTW.DE и CSY9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCTW.DE | CSY9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -13.92% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -4.48% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -13.92% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.72% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -3.70% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.00% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCTW.DE и CSY9.DE
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что XCTW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSY9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCTW.DE | CSY9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.09% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 5.48% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 8.07% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 12.03% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 11.91% | +1.25% |
Сравнение комиссий XCTW.DE и CSY9.DE
XCTW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CSY9.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCTW.DE и CSY9.DE
Ни XCTW.DE, ни CSY9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCTW.DE and CSY9.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCTW.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCTW.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for CSY9.DE.
XCTW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while CSY9.DE tracks MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. They also come from different issuers: DWS and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.19% for XCTW.DE and 0.25% for CSY9.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCTW.DE и CSY9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор