Сравнение XCTE.L с HTWD.L
XCTE.L (Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - XCTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HTWD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTE.L returned 8.68%/yr vs 38.33%/yr for HTWD.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XCTE.L charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности XCTE.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCTE.L показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.61%.
XCTE.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
Сравнение доходности по годам XCTE.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCTE.L Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | -1.68% | 35.15% | 13.83% | -15.21% | -0.32% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -19.48% |
Correlation
The correlation between XCTE.L and HTWD.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCTE.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
XCTE.L
HTWD.L
Сравнение XCTE.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCTE.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 5.31 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 17.31 | -15.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCTE.L и HTWD.L
Максимальная просадка XCTE.L за все время составила -46.14%, что больше максимальной просадки HTWD.L в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTE.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCTE.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.14% | -41.06% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -13.80% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.95% | -28.22% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -13.80% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -9.66% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 4.24% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCTE.L и HTWD.L
Текущая волатильность для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) составляет 7.63%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что XCTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCTE.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 11.37% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 24.13% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 27.64% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 23.64% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 21.67% | +8.87% |
Сравнение комиссий XCTE.L и HTWD.L
XCTE.L берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCTE.L и HTWD.L
XCTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
XCTE.L Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCTE.L and HTWD.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCTE.L is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCTE.L is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
XCTE.L is categorized as Technology Equities, while HTWD.L is Emerging Markets Equities. XCTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: DWS and HSBC. Their fees differ too: 0.44% for XCTE.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для XCTE.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор