Сравнение XCS7.DE с XESC.DE
XCS7.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XCS7.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCS7.DE returned 7.69%/yr vs 15.59%/yr for XESC.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XCS7.DE charges 0.28%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCS7.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCS7.DE показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 7.20%.
XCS7.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам XCS7.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCS7.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | -6.89% | 16.53% | 27.49% | -14.73% | 4.09% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | 4.79% |
Correlation
The correlation between XCS7.DE and XESC.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCS7.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XCS7.DE
XESC.DE
Сравнение XCS7.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCS7.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.45 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 4.94 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCS7.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.98 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.32 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XCS7.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XCS7.DE за все время составила -36.62%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS7.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCS7.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.62% | -45.38% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.01% | -10.88% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -16.53% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.97% | -0.53% | -14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -8.39% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 3.19% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS7.DE и XESC.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что XCS7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCS7.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 4.90% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 13.02% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 16.01% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 17.54% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 18.27% | +7.38% |
Сравнение комиссий XCS7.DE и XESC.DE
XCS7.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS7.DE и XESC.DE
Дивидендная доходность XCS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCS7.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | 2.11% | 2.35% | 2.05% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
XCS7.DE and XESC.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for XCS7.DE.
XCS7.DE is categorized as China Equities, while XESC.DE is Europe Equities. XCS7.DE tracks MSCI China, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.28% for XCS7.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCS7.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор