Сравнение XCS6.DE с PG
XCS6.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C) is China Equities fund tracking the MSCI China, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, XCS6.DE returned 4.37%/yr vs 8.71%/yr for PG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XCS6.DE и PG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCS6.DE торгуется в EUR, в то время как PG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCS6.DE показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции XCS6.DE уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 4.37% против 8.71% соответственно.
XCS6.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -9.67%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- 4.37%
PG
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- -8.01%
- 3 года*
- 0.58%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам XCS6.DE и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | -7.24% | 16.38% | 27.05% | -15.14% | -15.45% | -17.27% | 15.11% | 26.93% | -16.14% | 35.18% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.79% | -22.67% | 24.99% | -3.83% | 0.84% | 29.54% | 4.74% | 42.86% | 8.43% | -1.16% |
Correlation
The correlation between XCS6.DE and PG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2011 г. | 0.11 |
The correlation between XCS6.DE and PG shifts across timeframes, from -0.04 (5 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCS6.DE vs. PG — Ранг доходности на риск
XCS6.DE
PG
Сравнение XCS6.DE c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCS6.DE | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.94 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.48 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -0.83 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCS6.DE | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.44 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.29 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.44 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XCS6.DE и PG
Максимальная просадка XCS6.DE за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки PG в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS6.DE и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCS6.DE | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -34.76% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -16.73% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -29.10% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.94% | -29.10% | -20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.31% | -29.11% | -27.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.60% | -22.61% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -8.48% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 9.68% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS6.DE и PG
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 7.17% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCS6.DE | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.50% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 15.21% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 18.50% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 18.12% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 19.70% | +5.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS6.DE и PG
XCS6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.91% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCS6.DE and PG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XCS6.DE и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор