PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCS6.DE с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XCS6.DE и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCS6.DE торгуется в EUR, в то время как PG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCS6.DE показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции XCS6.DE уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 4.37% против 8.71% соответственно.


XCS6.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-9.67%
1 год
2.03%
3 года*
7.21%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
4.37%

PG

1 день
4.93%
1 месяц
1.04%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.74%
1 год
-8.01%
3 года*
0.58%
5 лет*
5.27%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCS6.DE и PG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCS6.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C
-7.24%16.38%27.05%-15.14%-15.45%-17.27%15.11%26.93%-16.14%35.18%
PG
The Procter & Gamble Company
5.79%-22.67%24.99%-3.83%0.84%29.54%4.74%42.86%8.43%-1.16%

Correlation

The correlation between XCS6.DE and PG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2011 г.

0.11

The correlation between XCS6.DE and PG shifts across timeframes, from -0.04 (5 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C

The Procter & Gamble Company

Доходность на риск

XCS6.DE vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCS6.DE
Ранг доходности на риск XCS6.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS6.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS6.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS6.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS6.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS6.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина

PG
Ранг доходности на риск PG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS6.DE c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCS6.DEPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.48

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

-0.83

+1.10

XCS6.DE vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS6.DE на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS6.DE и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCS6.DEPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.44

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.29

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.43

-0.27

Просадки

Сравнение просадок XCS6.DE и PG

Максимальная просадка XCS6.DE за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки PG в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS6.DE и PG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XCS6.DEPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-34.76%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-16.73%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-29.10%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.94%

-29.10%

-20.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.31%

-29.11%

-27.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.60%

-22.61%

-10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-8.48%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

9.68%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS6.DE и PG

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 7.17% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XCS6.DEPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.50%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

15.21%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

18.50%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.67%

18.12%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

19.70%

+5.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCS6.DE и PG

XCS6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company
2.91%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
XCS6.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XCS6.DE and PG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCS6.DE и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор