Сравнение XCS6.DE с CHIN.DE
XCS6.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C) and CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) are both China Equities funds - XCS6.DE tracks the MSCI China while CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XCS6.DE returned -3.79% vs 20.24% for CHIN.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XCS6.DE charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCS6.DE и CHIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCS6.DE показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у CHIN.DE с доходностью 3.48%.
XCS6.DE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -13.31%
- С начала года
- -10.09%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- 3.38%
CHIN.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCS6.DE и CHIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | -10.09% | 16.41% | 27.02% | -8.62% |
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 3.48% | 16.60% | 23.10% | -7.05% |
Correlation
The correlation between XCS6.DE and CHIN.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between XCS6.DE and CHIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCS6.DE vs. CHIN.DE — Ранг доходности на риск
XCS6.DE
CHIN.DE
Сравнение XCS6.DE c CHIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCS6.DE | CHIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.30 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 5.60 | -5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCS6.DE и CHIN.DE
Максимальная просадка XCS6.DE за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки CHIN.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS6.DE и CHIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCS6.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -22.95% | -33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.55% | -8.84% | -12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.63% | -5.96% | -29.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -7.61% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 3.62% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS6.DE и CHIN.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) составляет 6.18%, в то время как у KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что XCS6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCS6.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 7.38% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 13.49% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 18.68% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.64% | 22.48% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 22.48% | +2.81% |
Сравнение комиссий XCS6.DE и CHIN.DE
XCS6.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CHIN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS6.DE и CHIN.DE
Ни XCS6.DE, ни CHIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCS6.DE and CHIN.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHIN.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHIN.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for XCS6.DE.
XCS6.DE tracks MSCI China, while CHIN.DE tracks S&P China 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for XCS6.DE and 0.55% for CHIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCS6.DE и CHIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор