PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCS2.DE с PR1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCS2.DE с PR1T.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XCS2.DE (Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)) and PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both Government Bonds funds - XCS2.DE tracks the FTSE Australian Government Bond Index while PR1T.DE tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCS2.DE returned -1.97%/yr vs 3.99%/yr for PR1T.DE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XCS2.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCS2.DE и PR1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCS2.DE показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у PR1T.DE с доходностью 4.72%.

XCS2.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
6.96%
С начала года
8.53%
1 год
9.41%
3 года*
2.56%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
-0.24%

PR1T.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.72%
1 год
5.22%
3 года*
3.94%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCS2.DE и PR1T.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XCS2.DE
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)		8.53%-2.17%-1.70%0.78%-13.88%-0.26%2.26%
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		4.72%-7.38%11.28%1.27%6.78%8.43%-6.80%

Correlation

The correlation between XCS2.DE and PR1T.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Часто сравнивают с XCS2.DE:
XCS2.DE с TRDE.DEXCS2.DE с T7EU.DEXCS2.DE с EXHC.DEXCS2.DE с EUN8.DEXCS2.DE с EUN6.DEXCS2.DE с XBO2.DEXCS2.DE с TRFE.DE
Часто сравнивают с PR1T.DE:
PR1T.DE с VDST.LPR1T.DE с PRAS.DEPR1T.DE с IB01.LPR1T.DE с ^SP500TRPR1T.DE с TRD7.DEPR1T.DE с 36BD.DEPR1T.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

XCS2.DE vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS2.DE
Ранг доходности на риск XCS2.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS2.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS2.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS2.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS2.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS2.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS2.DE c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCS2.DEPR1T.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.89

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.30

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.55

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

3.69

+3.02

XCS2.DE vs. PR1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS2.DE на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1T.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS2.DE и PR1T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCS2.DE и PR1T.DE

Максимальная просадка XCS2.DE за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки PR1T.DE в -11.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS2.DE и PR1T.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCS2.DEPR1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-11.76%

-29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-3.39%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.00%

-11.71%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-11.76%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.91%

-5.39%

-27.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-5.20%

-20.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.43%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS2.DE и PR1T.DE

Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что XCS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCS2.DEPR1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

1.16%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

4.24%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.96%

5.98%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.16%

7.44%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

7.24%

+13.78%

Сравнение комиссий XCS2.DE и PR1T.DE

XCS2.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCS2.DE и PR1T.DE

Ни XCS2.DE, ни PR1T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCS2.DE and PR1T.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XCS2.DE.

XCS2.DE tracks FTSE Australian Government Bond Index, while PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XCS2.DE and 0.05% for PR1T.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCS2.DE и PR1T.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор