PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCS2.DE с D5BE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCS2.DE с D5BE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XCS2.DE (Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)) and D5BE.DE (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds from Xtrackers - XCS2.DE tracks the FTSE Australian Government Bond Index while D5BE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCS2.DE returned -0.24%/yr vs 1.33%/yr for D5BE.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XCS2.DE charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for D5BE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCS2.DE и D5BE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCS2.DE показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у D5BE.DE с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции XCS2.DE уступали акциям D5BE.DE по среднегодовой доходности: -0.24% против 1.33% соответственно.

XCS2.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
6.96%
С начала года
8.53%
1 год
9.41%
3 года*
2.56%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
-0.24%

D5BE.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.29%
С начала года
3.73%
1 год
4.63%
3 года*
3.59%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCS2.DE и D5BE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCS2.DE
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)		8.53%-2.17%-1.70%0.78%-13.88%-0.26%4.13%9.65%-0.82%-2.48%
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		3.73%-6.60%10.00%0.62%2.33%7.69%-6.19%6.04%6.14%-11.86%

Correlation

The correlation between XCS2.DE and D5BE.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

0.10

The correlation between XCS2.DE and D5BE.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XCS2.DE:
XCS2.DE с TRDE.DEXCS2.DE с T7EU.DEXCS2.DE с EXHC.DEXCS2.DE с EUN8.DEXCS2.DE с EUN6.DEXCS2.DE с XBO2.DEXCS2.DE с TRFE.DE
Часто сравнивают с D5BE.DE:
D5BE.DE с EXUS.DED5BE.DE с PRAS.DED5BE.DE с VGTY.DED5BE.DE с T1EU.DED5BE.DE с EXVM.DED5BE.DE с XBO2.DED5BE.DE с IBCC.DE

Доходность на риск

XCS2.DE vs. D5BE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS2.DE
Ранг доходности на риск XCS2.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS2.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS2.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS2.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS2.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS2.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
D5BE.DE
Ранг доходности на риск D5BE.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS2.DE c D5BE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCS2.DED5BE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.86

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.27

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.31

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

3.26

+3.45

XCS2.DE vs. D5BE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS2.DE на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D5BE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS2.DE и D5BE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCS2.DE и D5BE.DE

Максимальная просадка XCS2.DE за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки D5BE.DE в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS2.DE и D5BE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCS2.DED5BE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-20.28%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-3.52%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.00%

-10.97%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-12.50%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-20.28%

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.91%

-5.26%

-27.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-5.10%

-20.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.41%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS2.DE и D5BE.DE

Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что XCS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCS2.DED5BE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

1.07%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

3.81%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.96%

5.42%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.16%

7.16%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

8.94%

+12.08%

Сравнение комиссий XCS2.DE и D5BE.DE

XCS2.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии D5BE.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCS2.DE и D5BE.DE

XCS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D5BE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		2.76%2.89%2.24%1.84%1.00%2.74%2.66%1.16%0.93%0.78%
XCS2.DE
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCS2.DE and D5BE.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BE.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BE.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for XCS2.DE.

XCS2.DE tracks FTSE Australian Government Bond Index, while D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Their fees differ too: 0.25% for XCS2.DE and 0.06% for D5BE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCS2.DE и D5BE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор