Сравнение XCO2.DE с USD=X
XCO2.DE (Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc) is Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, XCO2.DE returned -0.58%/yr vs 0.97%/yr for USD=X. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XCO2.DE и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCO2.DE торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCO2.DE показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у USD=X с доходностью 3.35%.
XCO2.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- -1.35%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- -0.21%
Сравнение доходности по годам XCO2.DE и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCO2.DE Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc | 1.63% | 1.12% | 4.38% | 5.87% | -15.35% | -2.28% | 3.83% | -0.80% |
USD=X USD Cash | 3.18% | -11.87% | 6.60% | -3.00% | 6.20% | 7.48% | -8.24% | -1.32% |
Correlation
The correlation between XCO2.DE and USD=X is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between XCO2.DE and USD=X shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCO2.DE vs. USD=X — Ранг доходности на риск
XCO2.DE
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XCO2.DE c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCO2.DE | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.58 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 1.32 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCO2.DE и USD=X
Максимальная просадка XCO2.DE за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCO2.DE и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCO2.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -20.32% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -5.33% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.47% | -15.23% | +12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | -20.32% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -15.58% | +8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -9.35% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.90% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCO2.DE и USD=X
Текущая волатильность для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) составляет 0.92%, в то время как у USD Cash (USD=X) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что XCO2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCO2.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.46% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 4.65% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 5.36% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 6.43% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 6.15% | -0.91% |
Часто задаваемые вопросы
XCO2.DE and USD=X have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XCO2.DE и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор