PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCO2.DE с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XCO2.DE с USD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCO2.DE (Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc) is Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, XCO2.DE returned -0.67%/yr vs 1.14%/yr for USD=X. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XCO2.DE и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCO2.DE торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCO2.DE показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у USD=X с доходностью 1.96%.

XCO2.DE

1 день
0.16%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.74%
1 год
1.74%
3 года*
3.31%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
—

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
1.97%
С начала года
1.96%
6 месяцев
1.05%
1 год
-0.66%
3 года*
-2.44%
5 лет*
1.14%
10 лет*
-0.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCO2.DE и USD=X

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCO2.DE
Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc		0.67%1.13%4.41%5.82%-15.31%-2.31%3.85%-2.24%
USD=X
USD Cash		1.96%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%-2.50%

Correlation

The correlation between XCO2.DE and USD=X is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.15

The correlation between XCO2.DE and USD=X shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc

USD Cash

Часто сравнивают с XCO2.DE:
XCO2.DE с FSCM.DEXCO2.DE с 4UBP.DEXCO2.DE с IS0X.DEXCO2.DE с KLMT.DEXCO2.DE с PLAN.DEXCO2.DE с AHYH.DEXCO2.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

XCO2.DE vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCO2.DE
Ранг доходности на риск XCO2.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCO2.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCO2.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCO2.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCO2.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCO2.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCO2.DE c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCO2.DEUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.17

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
-0.19

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.98

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.21

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

-0.44

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCO2.DE vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCO2.DE на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCO2.DE и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCO2.DEUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.17

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.15

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.10

-0.26

Просадки

Сравнение просадок XCO2.DE и USD=X

Максимальная просадка XCO2.DE за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCO2.DE и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCO2.DEUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-20.32%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-5.39%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.45%

-15.23%

+12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-20.32%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-16.71%

+9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-9.47%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.89%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XCO2.DE и USD=X

Текущая волатильность для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) составляет 0.81%, в то время как у USD Cash (USD=X) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что XCO2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCO2.DEUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.44%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

4.59%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

5.46%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

6.44%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

6.21%

-0.96%

Часто задаваемые вопросы

XCO2.DE and USD=X have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCO2.DE и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор