PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCO2.DE с AHYH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCO2.DE с AHYH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE).

XCO2.DE и AHYH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCO2.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г.. AHYH.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged). Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCO2.DE и AHYH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCO2.DE и AHYH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XCO2.DE
Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc		-0.23%1.13%4.41%5.82%-1.37%
AHYH.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR		-0.38%3.12%2.55%3.20%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, XCO2.DE показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у AHYH.DE с доходностью -0.38%.

XCO2.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.36%
1 год
0.96%
3 года*
3.20%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—

AHYH.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.03%
1 год
1.44%
3 года*
2.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR

Часто сравнивают с XCO2.DE:
XCO2.DE с FSCM.DEXCO2.DE с KLMT.DEXCO2.DE с IS0X.DEXCO2.DE с 4UBP.DE
Часто сравнивают с AHYH.DE:
AHYH.DE с IBCI.DEAHYH.DE с LYQ7.DEAHYH.DE с FRNE.DEAHYH.DE с XY4P.DEAHYH.DE с XHYA.DEAHYH.DE с PRAB.DEAHYH.DE с VAGF.DE

Сравнение комиссий XCO2.DE и AHYH.DE

XCO2.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AHYH.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYH.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR
XCO2.DE
Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

XCO2.DE vs. AHYH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCO2.DE
Ранг доходности на риск XCO2.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCO2.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCO2.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCO2.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCO2.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCO2.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AHYH.DE
Ранг доходности на риск AHYH.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYH.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYH.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYH.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYH.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYH.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCO2.DE c AHYH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCO2.DEAHYH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.68

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.94

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.95

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

4.06

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCO2.DE vs. AHYH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCO2.DE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа AHYH.DE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCO2.DE и AHYH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCO2.DEAHYH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.82

-1.01

Корреляция

Корреляция между XCO2.DE и AHYH.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCO2.DE и AHYH.DE

Ни XCO2.DE, ни AHYH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCO2.DE и AHYH.DE

Максимальная просадка XCO2.DE за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки AHYH.DE в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCO2.DE и AHYH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XCO2.DEAHYH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-1.86%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-1.59%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-1.12%

-7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-0.46%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.37%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XCO2.DE и AHYH.DE

Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) имеют волатильность 1.14% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCO2.DEAHYH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.11%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

1.56%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

2.12%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

3.06%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

3.06%

+2.23%