PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCO2.DE с FSCM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCO2.DE с FSCM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSCM.DE).

XCO2.DE и FSCM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCO2.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г.. FSCM.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCO2.DE и FSCM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSCM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCO2.DE и FSCM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XCO2.DE
Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc		-0.35%1.13%4.41%5.82%-15.31%0.16%
FSCM.DE
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD		1.05%-2.57%6.58%5.69%-10.75%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, XCO2.DE показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FSCM.DE с доходностью 1.05%.

XCO2.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.00%
1 год
1.00%
3 года*
2.96%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

FSCM.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.15%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.87%
1 год
-0.81%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD

Часто сравнивают с XCO2.DE:
XCO2.DE с KLMT.DEXCO2.DE с IS0X.DEXCO2.DE с 4UBP.DEXCO2.DE с AHYH.DE
Часто сравнивают с FSCM.DE:
FSCM.DE с 4UBP.DEFSCM.DE с FUSA.DEFSCM.DE с KLMT.DEFSCM.DE с FESD.DEFSCM.DE с IS0X.DEFSCM.DE с FEUR.DEFSCM.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий XCO2.DE и FSCM.DE

XCO2.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSCM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSCM.DE
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD
XCO2.DE
Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

XCO2.DE vs. FSCM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCO2.DE
Ранг доходности на риск XCO2.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCO2.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCO2.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCO2.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCO2.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCO2.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FSCM.DE
Ранг доходности на риск FSCM.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCM.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCM.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCM.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCM.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCM.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCO2.DE c FSCM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCO2.DEFSCM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-0.14

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

-0.13

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.20

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

-0.47

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCO2.DE vs. FSCM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCO2.DE на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа FSCM.DE равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCO2.DE и FSCM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCO2.DEFSCM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.14

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.09

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.13

-0.32

Корреляция

Корреляция между XCO2.DE и FSCM.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCO2.DE и FSCM.DE

XCO2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.

TTM20252024202320222021
XCO2.DE
Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSCM.DE
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD		5.12%4.41%4.65%4.31%2.84%0.93%

Просадки

Сравнение просадок XCO2.DE и FSCM.DE

Максимальная просадка XCO2.DE за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки FSCM.DE в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCO2.DE и FSCM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XCO2.DEFSCM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-12.64%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-5.83%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-12.64%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-3.86%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-5.68%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.47%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XCO2.DE и FSCM.DE

Текущая волатильность для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) составляет 1.13%, в то время как у Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSCM.DE) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что XCO2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCO2.DEFSCM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.53%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

3.48%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56%

8.26%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

6.88%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

6.88%

-1.59%