PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCO2.DE с IS0X.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCO2.DE с IS0X.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE).

XCO2.DE и IS0X.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCO2.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г.. IS0X.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate. Фонд был запущен 24 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCO2.DE и IS0X.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCO2.DE и IS0X.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCO2.DE
Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc		-0.35%1.13%4.41%5.82%-15.31%-2.31%3.85%-2.24%
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		0.85%-2.16%7.10%5.53%-11.18%4.80%0.18%-0.98%

Доходность по периодам

С начала года, XCO2.DE показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у IS0X.DE с доходностью 0.85%.

XCO2.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.00%
1 год
1.00%
3 года*
2.96%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

IS0X.DE

1 день
-13.31%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.14%
1 год
-0.29%
3 года*
3.01%
5 лет*
0.62%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XCO2.DE:
XCO2.DE с FSCM.DEXCO2.DE с KLMT.DEXCO2.DE с 4UBP.DEXCO2.DE с AHYH.DE
Часто сравнивают с IS0X.DE:
IS0X.DE с SPSBIS0X.DE с 4UBP.DEIS0X.DE с FSCM.DEIS0X.DE с KLMT.DEIS0X.DE с PLAN.DEIS0X.DE с EUNL.DEIS0X.DE с IS3N.DE

Сравнение комиссий XCO2.DE и IS0X.DE

XCO2.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS0X.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF
XCO2.DE
Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

XCO2.DE vs. IS0X.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCO2.DE
Ранг доходности на риск XCO2.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCO2.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCO2.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCO2.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCO2.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCO2.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IS0X.DE
Ранг доходности на риск IS0X.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0X.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0X.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0X.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0X.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0X.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCO2.DE c IS0X.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCO2.DEIS0X.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-0.01

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.14

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.05

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

0.37

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCO2.DE vs. IS0X.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCO2.DE на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа IS0X.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCO2.DE и IS0X.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCO2.DEIS0X.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.05

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.30

-0.49

Корреляция

Корреляция между XCO2.DE и IS0X.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCO2.DE и IS0X.DE

XCO2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS0X.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCO2.DE
Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		4.26%4.22%3.80%3.35%2.65%2.03%2.45%2.68%2.59%2.64%2.57%2.61%

Просадки

Сравнение просадок XCO2.DE и IS0X.DE

Максимальная просадка XCO2.DE за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки IS0X.DE в -13.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCO2.DE и IS0X.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XCO2.DEIS0X.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-13.65%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-13.31%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-13.31%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-13.31%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-4.62%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.96%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XCO2.DE и IS0X.DE

Текущая волатильность для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) составляет 1.13%, в то время как у iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) волатильность равна 21.14%. Это указывает на то, что XCO2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0X.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCO2.DEIS0X.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

21.14%

-20.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

20.88%

-19.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56%

21.59%

-19.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

11.28%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

9.29%

-4.00%