PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с SEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с SEEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and SEEM (SEI Select Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. XCNY is passively managed, while SEEM is actively managed. Over the past year, XCNY returned 37.17% vs 57.95% for SEEM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for SEEM.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и SEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 19.69%, что значительно ниже, чем у SEEM с доходностью 29.50%.

XCNY

1 день
0.16%
1 месяц
4.01%
С начала года
19.69%
6 месяцев
22.46%
1 год
37.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEEM

1 день
-1.14%
1 месяц
6.25%
С начала года
29.50%
6 месяцев
33.05%
1 год
57.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNY и SEEM

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		19.69%20.42%-4.94%
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF		29.50%38.16%-6.86%

Correlation

The correlation between XCNY and SEEM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between XCNY and SEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

SEI Select Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с CGNG
Часто сравнивают с SEEM:
SEEM с SEISSEEM с SEIESEEM с QALTSEEM с SEIVSEEM с PEMXSEEM с SEIMSEEM с DGS

Доходность на риск

XCNY vs. SEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SEEM
Ранг доходности на риск SEEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c SEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYSEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.95

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.76

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.53

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.16

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

16.48

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. SEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEEM равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и SEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYSEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.95

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.85

-0.67

Просадки

Сравнение просадок XCNY и SEEM

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки SEEM в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и SEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYSEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-14.34%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-14.01%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.24%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-2.64%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.53%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и SEEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 6.51%, в то время как у SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYSEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

8.19%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

17.07%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

19.74%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

19.80%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

19.80%

-2.07%

Сравнение комиссий XCNY и SEEM

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SEEM в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и SEEM

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SEEM в 2.45%

ПозицияTTM20252024
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF		2.45%3.31%0.31%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.24%2.68%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XCNY and SEEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEEM has higher volatility (8.19%) compared to XCNY (6.51%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs SEEM's -14.34%.

On 1-year performance, SEEM leads with 57.95% vs 37.17% for XCNY. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEEM has performed better with a 57.95% return vs 37.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SEEM.

SEEM has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 2.24% for XCNY.

They also come from different issuers: State Street and SEI. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.60% for SEEM.

SEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и SEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор