Сравнение XCNA.L с XUFB.L
XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XCNA.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while XUFB.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCNA.L returned 15.32%/yr vs 30.69%/yr for XUFB.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XCNA.L charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for XUFB.L.
Доходность
Сравнение доходности XCNA.L и XUFB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCNA.L торгуется в USD, в то время как XUFB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUFB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCNA.L показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у XUFB.L с доходностью -0.76%.
XCNA.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUFB.L
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCNA.L и XUFB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 10.97% | 32.54% | 14.47% | -12.47% | 11.73% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | -0.75% | 32.71% | 37.68% | 10.76% | 5.05% |
Correlation
The correlation between XCNA.L and XUFB.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNA.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск
XCNA.L
XUFB.L
Сравнение XCNA.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCNA.L | XUFB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 1.64 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.46 | 4.36 | +15.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCNA.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.28 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XCNA.L и XUFB.L
Максимальная просадка XCNA.L за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки XUFB.L в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNA.L и XUFB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNA.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.05% | -48.15% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -16.03% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.66% | -25.61% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -5.03% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -14.90% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 6.02% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNA.L и XUFB.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) составляет 6.12%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что XCNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNA.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.99% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 16.34% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 20.50% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 25.19% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 30.17% | -5.72% |
Сравнение комиссий XCNA.L и XUFB.L
XCNA.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNA.L и XUFB.L
XCNA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.76% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
XCNA.L and XUFB.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for XCNA.L.
XCNA.L is categorized as China Equities, while XUFB.L is Financials Equities. XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while XUFB.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.29% for XCNA.L and 0.12% for XUFB.L.
Подберите оптимальное распределение для XCNA.L и XUFB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор