Сравнение XCNA.L с XAUS.L
XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and XAUS.L (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XCNA.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while XAUS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCNA.L returned 15.32%/yr vs 12.41%/yr for XAUS.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XCNA.L charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for XAUS.L.
Доходность
Сравнение доходности XCNA.L и XAUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCNA.L торгуется в USD, в то время как XAUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCNA.L показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у XAUS.L с доходностью 7.86%.
XCNA.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAUS.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам XCNA.L и XAUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 10.97% | 32.54% | 14.47% | -12.47% | 11.73% |
XAUS.L Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 7.87% | 17.36% | 1.95% | 11.24% | 8.56% |
Correlation
The correlation between XCNA.L and XAUS.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNA.L vs. XAUS.L — Ранг доходности на риск
XCNA.L
XAUS.L
Сравнение XCNA.L c XAUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCNA.L | XAUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 1.38 | +5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.46 | 4.31 | +15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCNA.L | XAUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.00 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.23 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XCNA.L и XAUS.L
Максимальная просадка XCNA.L за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки XAUS.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNA.L и XAUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNA.L | XAUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.05% | -63.08% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -11.10% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.66% | -23.07% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -4.59% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -10.87% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.53% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNA.L и XAUS.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что XCNA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNA.L | XAUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.79% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 12.27% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 15.42% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 20.23% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 22.48% | +1.97% |
Сравнение комиссий XCNA.L и XAUS.L
XCNA.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XAUS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNA.L и XAUS.L
XCNA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUS.L Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 2.54% | 2.67% | 3.22% | 3.83% | 5.17% | 2.15% | 4.85% | 3.73% | 3.53% | 3.49% | 3.73% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCNA.L and XAUS.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for XAUS.L.
XCNA.L is categorized as China Equities, while XAUS.L is Asia Pacific Equities. XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while XAUS.L tracks MSCI Australia NR USD. Their fees differ too: 0.29% for XCNA.L and 0.50% for XAUS.L.
Подберите оптимальное распределение для XCNA.L и XAUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор