Сравнение XCNA.L с VDPG.L
XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XCNA.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while VDPG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCNA.L returned 14.07%/yr vs 21.85%/yr for VDPG.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XCNA.L charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for VDPG.L.
Доходность
Сравнение доходности XCNA.L и VDPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCNA.L торгуется в USD, в то время как VDPG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCNA.L показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у VDPG.L с доходностью 32.10%.
XCNA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDPG.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -13.21%
- 6 месяцев
- 23.71%
- С начала года
- 32.10%
- 1 год
- 53.50%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCNA.L и VDPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 7.57% | 32.54% | 14.47% | -12.47% | 11.73% |
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc | 32.10% | 40.43% | -4.67% | 9.59% | 2.97% |
Correlation
The correlation between XCNA.L and VDPG.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between XCNA.L and VDPG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNA.L vs. VDPG.L — Ранг доходности на риск
XCNA.L
VDPG.L
Сравнение XCNA.L c VDPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCNA.L | VDPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 3.47 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 10.74 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCNA.L и VDPG.L
Максимальная просадка XCNA.L за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки VDPG.L в -45.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNA.L и VDPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNA.L | VDPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.05% | -45.18% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -15.33% | +7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.66% | -23.80% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -15.33% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -12.81% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.97% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNA.L и VDPG.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) составляет 8.41%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что XCNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNA.L | VDPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 13.00% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 25.43% | -11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 27.15% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 24.25% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 25.71% | -1.18% |
Сравнение комиссий XCNA.L и VDPG.L
XCNA.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDPG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNA.L и VDPG.L
Ни XCNA.L, ни VDPG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCNA.L and VDPG.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for XCNA.L.
XCNA.L is categorized as China Equities, while VDPG.L is Asia Pacific Equities. XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while VDPG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: DWS and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for XCNA.L and 0.15% for VDPG.L.
Подберите оптимальное распределение для XCNA.L и VDPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор