Сравнение XCNA.L с JRCD.L
XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from DWS and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCNA.L returned 15.32%/yr vs 11.52%/yr for JRCD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XCNA.L charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.
Доходность
Сравнение доходности XCNA.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCNA.L торгуется в USD, в то время как JRCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCNA.L показывает доходность 10.97%, а JRCD.L немного ниже – 10.53%.
XCNA.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRCD.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 39.27%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCNA.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 10.97% | 32.54% | 14.47% | -12.47% | 11.73% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.53% | 27.89% | 9.57% | -13.40% | -8.92% |
Correlation
The correlation between XCNA.L and JRCD.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between XCNA.L and JRCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNA.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
XCNA.L
JRCD.L
Сравнение XCNA.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCNA.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 5.49 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.46 | 17.33 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCNA.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.08 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок XCNA.L и JRCD.L
Максимальная просадка XCNA.L за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки JRCD.L в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNA.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNA.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.05% | -37.99% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -7.30% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.66% | -27.49% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.41% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -19.63% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.32% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNA.L и JRCD.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) имеют волатильность 6.12% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNA.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.25% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 10.99% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 15.90% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 22.97% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 22.97% | +1.48% |
Сравнение комиссий XCNA.L и JRCD.L
XCNA.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JRCD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNA.L и JRCD.L
XCNA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XCNA.L and JRCD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for JRCD.L.
Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: DWS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for XCNA.L and 0.40% for JRCD.L.
Подберите оптимальное распределение для XCNA.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор