Сравнение XCMC.DE с XESC.DE
XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XCMC.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCMC.DE returned 11.29%/yr vs 15.59%/yr for XESC.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XCMC.DE charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCMC.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCMC.DE показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью 7.20%.
XCMC.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 28.51%
- 6 месяцев
- 19.13%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам XCMC.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCMC.DE Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | 28.51% | -2.66% | 11.92% | -9.34% | 24.84% | -11.32% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | -0.70% |
Correlation
The correlation between XCMC.DE and XESC.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between XCMC.DE and XESC.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCMC.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XCMC.DE
XESC.DE
Сравнение XCMC.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCMC.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 1.45 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 4.94 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCMC.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.98 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XCMC.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XCMC.DE за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCMC.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCMC.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -45.38% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -10.88% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -16.53% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -0.53% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -8.39% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.19% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCMC.DE и XESC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) имеют волатильность 4.94% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCMC.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 4.90% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 13.02% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 16.01% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.54% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 18.27% | -0.94% |
Сравнение комиссий XCMC.DE и XESC.DE
XCMC.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCMC.DE и XESC.DE
Ни XCMC.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCMC.DE Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
XCMC.DE and XESC.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for XCMC.DE.
XCMC.DE is categorized as Commodities, while XESC.DE is Europe Equities. XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.19% for XCMC.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCMC.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор