PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCMC.DE с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCMC.DE с ENCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - XCMC.DE tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCMC.DE returned 11.29%/yr vs 9.53%/yr for ENCG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XCMC.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.

Доходность

Сравнение доходности XCMC.DE и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCMC.DE торгуется в EUR, в то время как ENCG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCMC.DE показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у ENCG.L с доходностью 25.52%.

XCMC.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
0.63%
С начала года
28.51%
6 месяцев
19.13%
1 год
28.46%
3 года*
11.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCG.L

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.33%
С начала года
25.52%
6 месяцев
23.74%
1 год
30.36%
3 года*
9.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCMC.DE и ENCG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		28.51%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		25.54%-4.38%10.47%-5.88%31.04%1.55%

Correlation

The correlation between XCMC.DE and ENCG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between XCMC.DE and ENCG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L

Доходность на риск

XCMC.DE vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCMC.DE c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCMC.DEENCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.69

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.23

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.38

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

8.14

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCMC.DE vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCMC.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCG.L равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCMC.DE и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCMC.DEENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.76

-0.32

Просадки

Сравнение просадок XCMC.DE и ENCG.L

Максимальная просадка XCMC.DE за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки ENCG.L в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCMC.DE и ENCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCMC.DEENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-25.24%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.94%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-17.15%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-3.98%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-13.42%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.72%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XCMC.DE и ENCG.L

Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) составляет 4.94%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что XCMC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCMC.DEENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.56%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

14.50%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

17.88%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

18.74%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

18.74%

-1.41%

Сравнение комиссий XCMC.DE и ENCG.L

XCMC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ENCG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCMC.DE и ENCG.L

Ни XCMC.DE, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCMC.DE and ENCG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCMC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCMC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for XCMC.DE and 0.30% for ENCG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCMC.DE и ENCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор