PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLN.TO с XUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCLN.TO с XUS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).

XCLN.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCLN.TO и XUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCLN.TO и XUS.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		9.82%37.41%-19.86%-21.98%13.22%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-3.09%12.19%35.16%23.31%-1.86%

Доходность по периодам

С начала года, XCLN.TO показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у XUS.TO с доходностью -3.09%.

XCLN.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-0.94%
С начала года
9.82%
6 месяцев
15.89%
1 год
49.92%
3 года*
-1.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUS.TO

1 день
2.80%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
13.65%
3 года*
19.14%
5 лет*
13.75%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XCLN.TO:
XCLN.TO с ZGI.TOXCLN.TO с ICLNXCLN.TO с ZCLN.TOXCLN.TO с 36BA.DEXCLN.TO с NCLR.LXCLN.TO с XIC.TOXCLN.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO

Сравнение комиссий XCLN.TO и XUS.TO

XCLN.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.

XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XCLN.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLN.TO
Ранг доходности на риск XCLN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLN.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLN.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLN.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLN.TOXUS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.75

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.13

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

1.19

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

4.47

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLN.TO vs. XUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLN.TO на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа XUS.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLN.TO и XUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLN.TOXUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.75

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.01

-0.94

Корреляция

Корреляция между XCLN.TO и XUS.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLN.TO и XUS.TO

Дивидендная доходность XCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности XUS.TO в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		1.35%1.49%1.24%1.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.30%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Просадки

Сравнение просадок XCLN.TO и XUS.TO

Максимальная просадка XCLN.TO за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLN.TO и XUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCLN.TOXUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-27.23%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.50%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-6.07%

-10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.43%

-3.49%

-22.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.33%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLN.TO и XUS.TO

iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что XCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCLN.TOXUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

5.14%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

9.38%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.79%

18.33%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

14.93%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.20%

16.49%

+8.71%