PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLN.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCLN.TO с XSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).

XCLN.TO и XSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCLN.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCLN.TO и XSP.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		9.82%37.41%-19.86%-21.98%13.22%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		-4.98%15.68%23.39%24.33%-7.48%

Доходность по периодам

С начала года, XCLN.TO показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью -4.98%.

XCLN.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-0.94%
С начала года
9.82%
6 месяцев
15.89%
1 год
49.92%
3 года*
-1.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSP.TO

1 день
2.96%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-2.94%
1 год
15.25%
3 года*
16.38%
5 лет*
10.15%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XCLN.TO:
XCLN.TO с ZGI.TOXCLN.TO с ICLNXCLN.TO с ZCLN.TOXCLN.TO с 36BA.DEXCLN.TO с NCLR.LXCLN.TO с XIC.TOXCLN.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий XCLN.TO и XSP.TO

XCLN.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.

XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XCLN.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLN.TO
Ранг доходности на риск XCLN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLN.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLN.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLN.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLN.TOXSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.86

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.33

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

1.33

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

6.13

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLN.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLN.TO на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа XSP.TO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLN.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLN.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.86

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.34

-0.27

Корреляция

Корреляция между XCLN.TO и XSP.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLN.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность XCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности XSP.TO в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		1.35%1.49%1.24%1.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.29%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Просадки

Сравнение просадок XCLN.TO и XSP.TO

Максимальная просадка XCLN.TO за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLN.TO и XSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCLN.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-57.82%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.93%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-6.73%

-9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.43%

-12.19%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.59%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLN.TO и XSP.TO

iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что XCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCLN.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

5.36%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

9.38%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.79%

17.80%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

16.74%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.20%

18.17%

+7.03%