PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCJD.DE с XM1D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCJD.DE с XM1D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCJD.DE (Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF) and XM1D.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds from Xtrackers - XCJD.DE tracks the MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB while XM1D.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCJD.DE returned 10.79%/yr vs 15.70%/yr for XM1D.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XCJD.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XM1D.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCJD.DE и XM1D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCJD.DE показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у XM1D.DE с доходностью 17.34%.

XCJD.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
2.70%
С начала года
14.53%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.65%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

XM1D.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
3.75%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.24%
1 год
32.28%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCJD.DE и XM1D.DE

2026 (YTD)202520242023
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		14.53%10.16%6.89%10.26%
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		17.34%12.60%13.72%13.20%

Correlation

The correlation between XCJD.DE and XM1D.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.96

The correlation between XCJD.DE and XM1D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с XCJD.DE:
XCJD.DE с ETLR.DEXCJD.DE с IUS4.DEXCJD.DE с JSRI.DEXCJD.DE с AW15.DEXCJD.DE с QUEJ.DEXCJD.DE с JARI.DEXCJD.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с XM1D.DE:
XM1D.DE с IJPH.LXM1D.DE с IS3N.DEXM1D.DE с VUAA.DEXM1D.DE с SPYXM1D.DE с CSPX.LXM1D.DE с XDJP.DEXM1D.DE с AW15.DE

Доходность на риск

XCJD.DE vs. XM1D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCJD.DE
Ранг доходности на риск XCJD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCJD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCJD.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCJD.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCJD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCJD.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XM1D.DE
Ранг доходности на риск XM1D.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XM1D.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XM1D.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XM1D.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XM1D.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XM1D.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCJD.DE c XM1D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCJD.DEXM1D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.64

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.49

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.05

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

9.87

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCJD.DE vs. XM1D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCJD.DE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XM1D.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCJD.DE и XM1D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCJD.DEXM1D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.01

-0.32

Просадки

Сравнение просадок XCJD.DE и XM1D.DE

Максимальная просадка XCJD.DE за все время составила -16.48%, примерно равная максимальной просадке XM1D.DE в -16.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCJD.DE и XM1D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCJD.DEXM1D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-16.92%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.15%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-16.92%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.34%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.04%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.14%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XCJD.DE и XM1D.DE

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) имеют волатильность 3.70% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCJD.DEXM1D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.78%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

15.14%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

18.86%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

17.68%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.68%

-0.67%

Сравнение комиссий XCJD.DE и XM1D.DE

XCJD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XM1D.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCJD.DE и XM1D.DE

Дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XM1D.DE в 1.47%

ПозицияTTM202520242023
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		1.21%1.36%2.05%1.42%
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		1.47%1.71%2.68%1.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XCJD.DE and XM1D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XM1D.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XM1D.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for XCJD.DE.

XCJD.DE tracks MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB, while XM1D.DE tracks MSCI Japan. Their fees differ too: 0.15% for XCJD.DE and 0.12% for XM1D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCJD.DE и XM1D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор