Сравнение XCJD.DE с XDJP.DE
XCJD.DE (Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF) and XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds from Xtrackers - XCJD.DE tracks the MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB while XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCJD.DE returned 10.79%/yr vs 20.79%/yr for XDJP.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XCJD.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCJD.DE и XDJP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCJD.DE показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у XDJP.DE с доходностью 32.10%.
XCJD.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDJP.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам XCJD.DE и XDJP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCJD.DE Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | 14.53% | 10.16% | 6.89% | 6.37% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 32.10% | 16.25% | 14.44% | 9.85% |
Correlation
The correlation between XCJD.DE and XDJP.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between XCJD.DE and XDJP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCJD.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск
XCJD.DE
XDJP.DE
Сравнение XCJD.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCJD.DE | XDJP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.63 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 13.98 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCJD.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.53 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XCJD.DE и XDJP.DE
Максимальная просадка XCJD.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCJD.DE и XDJP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCJD.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -29.12% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.86% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -20.18% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.43% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -6.85% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.26% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCJD.DE и XDJP.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) составляет 3.70%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что XCJD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCJD.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 6.62% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 18.57% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 23.54% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 18.59% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.76% | -0.75% |
Сравнение комиссий XCJD.DE и XDJP.DE
XCJD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCJD.DE и XDJP.DE
Дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности XDJP.DE в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCJD.DE Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | 1.21% | 1.36% | 2.05% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.03% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
XCJD.DE and XDJP.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for XCJD.DE.
XCJD.DE tracks MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB, while XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.15% for XCJD.DE and 0.09% for XDJP.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCJD.DE и XDJP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор