PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCJD.DE с NS4E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCJD.DE с NS4E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XCJD.DE (Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF) and NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both Japan Equities funds - XCJD.DE tracks the MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB while NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCJD.DE returned 13.64%/yr vs 25.18%/yr for NS4E.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCJD.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for NS4E.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCJD.DE и NS4E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCJD.DE показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у NS4E.DE с доходностью 17.06%.

XCJD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
13.22%
С начала года
19.48%
1 год
33.98%
3 года*
13.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCJD.DE и NS4E.DE

2026 (YTD)202520242023
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		19.48%10.38%7.06%-0.50%
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%26.94%

Correlation

The correlation between XCJD.DE and NS4E.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г.

0.78

The correlation between XCJD.DE and NS4E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с XCJD.DE:
XCJD.DE с ETLR.DEXCJD.DE с IUS4.DEXCJD.DE с AW15.DEXCJD.DE с JSRI.DEXCJD.DE с JARI.DEXCJD.DE с QUEJ.DEXCJD.DE с SXRZ.DE
Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с XDJE.DE

Доходность на риск

XCJD.DE vs. NS4E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCJD.DE
Ранг доходности на риск XCJD.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCJD.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCJD.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCJD.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCJD.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCJD.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCJD.DE c NS4E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCJD.DENS4E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.16

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.02

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

4.40

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

15.01

-10.61

XCJD.DE vs. NS4E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCJD.DE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа NS4E.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCJD.DE и NS4E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCJD.DE и NS4E.DE

Максимальная просадка XCJD.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки NS4E.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCJD.DE и NS4E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCJD.DENS4E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-35.32%

+18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-9.59%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-20.96%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-4.65%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-8.00%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

2.81%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XCJD.DE и NS4E.DE

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) имеют волатильность 6.04% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCJD.DENS4E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.07%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

15.68%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.56%

19.57%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

18.21%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

18.20%

+2.28%

Сравнение комиссий XCJD.DE и NS4E.DE

XCJD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NS4E.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCJD.DE и NS4E.DE

Дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как NS4E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		1.35%1.55%2.21%2.27%

Часто задаваемые вопросы

XCJD.DE and NS4E.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCJD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCJD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for NS4E.DE.

XCJD.DE tracks MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB, while NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for XCJD.DE and 0.19% for NS4E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCJD.DE и NS4E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор