PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHP.TO с XEF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).

XCHP.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и XEF.TO

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%33.58%21.73%15.27%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		3.89%25.69%12.04%4.64%

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 3.89%.

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEF.TO

1 день
1.56%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.14%
1 год
21.90%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Сравнение комиссий XCHP.TO и XEF.TO

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.22%.

XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

XCHP.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOXEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.34

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.86

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.91

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

7.22

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа XEF.TO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOXEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.34

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.68

+0.34

Корреляция

Корреляция между XCHP.TO и XEF.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и XEF.TO

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности XEF.TO в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.34%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и XEF.TO

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и XEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHP.TOXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-28.51%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-11.28%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-5.37%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-4.64%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

2.98%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и XEF.TO

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHP.TOXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

7.13%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

10.49%

+15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.01%

16.46%

+24.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

13.38%

+24.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

14.76%

+23.45%