PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.L с RQFI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.L с RQFI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and RQFI.L (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds from Xtrackers tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCHA.L returned 9.32%/yr vs 5.64%/yr for RQFI.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XCHA.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for RQFI.L.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.L и RQFI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCHA.L торгуется в USD, в то время как RQFI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RQFI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у RQFI.L с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции XCHA.L превзошли акции RQFI.L по среднегодовой доходности: 9.32% против 5.64% соответственно.

XCHA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.27%
С начала года
11.44%
6 месяцев
15.20%
1 год
41.84%
3 года*
15.51%
5 лет*
2.07%
10 лет*
9.32%

RQFI.L

1 день
-0.69%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.31%
6 месяцев
13.50%
1 год
37.28%
3 года*
12.34%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.L и RQFI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		11.44%30.08%16.02%-11.00%-24.25%3.24%45.85%40.57%-24.28%35.23%
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		9.31%27.41%13.28%-13.70%-26.48%-2.18%37.63%35.38%-28.18%32.41%

Correlation

The correlation between XCHA.L and RQFI.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2014 г.

0.90

The correlation between XCHA.L and RQFI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCHA.L и RQFI.L

Секторы
XCHA.L
RQFI.L

Технологии

26.9%
26.3%

Финансовые услуги

20.0%
20.4%

Промышленность

16.5%
16.6%

Сырьевые материалы

10.3%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
6.7%

Здравоохранение

4.7%
4.9%

Энергетика

3.0%
2.8%

Коммунальные услуги

2.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
0.8%

Недвижимость

0.5%
0.5%

Технологии

XCHA.L
26.9%
RQFI.L
26.3%

Финансовые услуги

XCHA.L
20.0%
RQFI.L
20.4%

Промышленность

XCHA.L
16.5%
RQFI.L
16.6%

Сырьевые материалы

XCHA.L
10.3%
RQFI.L
10.7%

Потребительский защитный сектор

XCHA.L
7.2%
RQFI.L
7.4%

Потребительский циклический сектор

XCHA.L
6.5%
RQFI.L
6.7%

Здравоохранение

XCHA.L
4.7%
RQFI.L
4.9%

Энергетика

XCHA.L
3.0%
RQFI.L
2.8%

Коммунальные услуги

XCHA.L
2.8%
RQFI.L
3.0%

Коммуникационные услуги

XCHA.L
1.6%
RQFI.L
0.8%

Недвижимость

XCHA.L
0.5%
RQFI.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с CEBG.LXCHA.L с CC1U.L
Часто сравнивают с RQFI.L:
RQFI.L с CA3S.LRQFI.L с CHIN.LRQFI.L с XCX6.LRQFI.L с HMCT.LRQFI.L с CEBG.LRQFI.L с XCNA.LRQFI.L с CM5S.L

Доходность на риск

XCHA.L vs. RQFI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RQFI.L
Ранг доходности на риск RQFI.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQFI.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQFI.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQFI.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.L c RQFI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.LRQFI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.45

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.34

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

5.76

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.41

16.94

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.L vs. RQFI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.L на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQFI.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.L и RQFI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.LRQFI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.28

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XCHA.L и RQFI.L

Максимальная просадка XCHA.L за все время составила -50.88%, примерно равная максимальной просадке RQFI.L в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.L и RQFI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.LRQFI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-50.90%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.59%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-27.19%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-45.48%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.90%

-50.90%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-14.75%

+12.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.58%

-28.60%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.22%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.L и RQFI.L

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что XCHA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RQFI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.LRQFI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.81%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.36%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

15.54%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

22.63%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

23.40%

-0.71%

Сравнение комиссий XCHA.L и RQFI.L

XCHA.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RQFI.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.L и RQFI.L

XCHA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RQFI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		1.44%1.77%1.46%1.99%1.88%0.94%1.26%0.76%2.23%1.92%1.70%0.37%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XCHA.L and RQFI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCHA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for RQFI.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.L and 0.65% for RQFI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.L и RQFI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор