PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.L с CNSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.L с CNSG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds - XCHA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CNSG.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCHA.L returned 2.96%/yr vs -6.61%/yr for CNSG.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCHA.L charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.L и CNSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCHA.L торгуется в USD, в то время как CNSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.L показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у CNSG.L с доходностью -11.67%.

XCHA.L

1 день
2.00%
1 месяц
2.80%
С начала года
14.22%
6 месяцев
14.51%
1 год
41.57%
3 года*
17.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
10.03%

CNSG.L

1 день
-1.87%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.00%
1 год
-6.81%
3 года*
7.04%
5 лет*
-6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.L и CNSG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		14.22%30.11%16.00%-11.00%-24.25%3.24%45.85%7.47%
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis		-11.67%27.10%18.51%-14.21%-21.64%-18.15%30.89%-12.14%

Correlation

The correlation between XCHA.L and CNSG.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.74

The correlation between XCHA.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с CC1U.LXCHA.L с CA3S.LXCHA.L с XCNA.L
Часто сравнивают с CNSG.L:
CNSG.L с CNUA.LCNSG.L с HMCT.LCNSG.L с HMCH.LCNSG.L с HMCA.LCNSG.L с FLXC.LCNSG.L с AH50.LCNSG.L с CM5S.L

Доходность на риск

XCHA.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CNSG.L
Ранг доходности на риск CNSG.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCHA.LCNSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.39

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
-0.42

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.95

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.63

-0.38

+7.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.93

-0.97

+18.90

XCHA.L vs. CNSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.L на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа CNSG.L равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.L и CNSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCHA.L и CNSG.L

Максимальная просадка XCHA.L за все время составила -50.90%, что меньше максимальной просадки CNSG.L в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.L и CNSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.LCNSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-59.96%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-17.63%

+11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-29.05%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.75%

-54.65%

+14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-38.00%

+36.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.08%

-32.67%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

7.04%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.L и CNSG.L

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что XCHA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.LCNSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.25%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.13%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

17.55%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

28.77%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

27.63%

-4.91%

Сравнение комиссий XCHA.L и CNSG.L

XCHA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNSG.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.L и CNSG.L

XCHA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis		2.80%2.57%0.85%2.00%1.80%1.35%0.74%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCHA.L and CNSG.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNSG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNSG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.L.

XCHA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CNSG.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.L and 0.45% for CNSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.L и CNSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор