PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.L с CHIN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.L с CHIN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and CHIN.L (ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF) are both China Equities funds - XCHA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CHIN.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCHA.L returned 2.07%/yr vs -1.79%/yr for CHIN.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XCHA.L charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.L.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.L и CHIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у CHIN.L с доходностью 5.71%.

XCHA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.27%
С начала года
11.44%
6 месяцев
15.20%
1 год
41.84%
3 года*
15.51%
5 лет*
2.07%
10 лет*
9.32%

CHIN.L

1 день
-0.16%
1 месяц
0.63%
С начала года
5.71%
6 месяцев
7.46%
1 год
29.48%
3 года*
13.58%
5 лет*
-1.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.L и CHIN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		11.44%30.08%16.02%-11.00%-24.25%3.24%45.85%40.57%-24.28%35.23%
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		5.71%32.57%14.56%-13.55%-25.21%-9.74%34.99%27.63%-25.21%47.98%

Correlation

The correlation between XCHA.L and CHIN.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.88

The correlation between XCHA.L and CHIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCHA.L и CHIN.L

Секторы
XCHA.L
CHIN.L

Технологии

26.9%
25.1%

Финансовые услуги

20.0%
14.7%

Промышленность

16.5%
14.6%

Сырьевые материалы

10.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.8%

Здравоохранение

4.7%
5.7%

Энергетика

3.0%
2.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
6.5%

Недвижимость

0.5%
1.0%

Технологии

XCHA.L
26.9%
CHIN.L
25.1%

Финансовые услуги

XCHA.L
20.0%
CHIN.L
14.7%

Промышленность

XCHA.L
16.5%
CHIN.L
14.6%

Сырьевые материалы

XCHA.L
10.3%
CHIN.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

XCHA.L
7.2%
CHIN.L
4.0%

Потребительский циклический сектор

XCHA.L
6.5%
CHIN.L
12.8%

Здравоохранение

XCHA.L
4.7%
CHIN.L
5.7%

Энергетика

XCHA.L
3.0%
CHIN.L
2.4%

Коммунальные услуги

XCHA.L
2.8%
CHIN.L
2.3%

Коммуникационные услуги

XCHA.L
1.6%
CHIN.L
6.5%

Недвижимость

XCHA.L
0.5%
CHIN.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с CA3S.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с CEBG.L
Часто сравнивают с CHIN.L:
CHIN.L с 2331.HKCHIN.L с CNYACHIN.L с LICHIN.L с RQFI.LCHIN.L с M9SV.LCHIN.L с XCNA.LCHIN.L с AH50.L

Доходность на риск

XCHA.L vs. CHIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CHIN.L
Ранг доходности на риск CHIN.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.L c CHIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.LCHIN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.59

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.26

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

3.26

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.41

8.75

+10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.L vs. CHIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.L на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа CHIN.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.L и CHIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.LCHIN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.59

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.07

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.25

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XCHA.L и CHIN.L

Максимальная просадка XCHA.L за все время составила -50.88%, что меньше максимальной просадки CHIN.L в -55.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.L и CHIN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.LCHIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-55.89%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-9.01%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-24.01%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-49.38%

+9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-20.39%

+18.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.58%

-24.71%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.36%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.L и CHIN.L

Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) составляет 6.13%, в то время как у ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что XCHA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.LCHIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.64%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

13.00%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

18.50%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

24.43%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

22.83%

-0.14%

Сравнение комиссий XCHA.L и CHIN.L

XCHA.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CHIN.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.L и CHIN.L

Ни XCHA.L, ни CHIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.01%1.19%2.38%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCHA.L and CHIN.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCHA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.L.

XCHA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CHIN.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and ICBC Credit Suisse Asset Management. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.L and 0.55% for CHIN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.L и CHIN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор