Сравнение XCEU.DE с WTEE.DE
XCEU.DE (Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XCEU.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCEU.DE returned 14.38%/yr vs 17.15%/yr for WTEE.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCEU.DE charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCEU.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCEU.DE показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
XCEU.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCEU.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCEU.DE Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C | 8.87% | 19.79% | 9.57% | 5.60% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 6.25% |
Correlation
The correlation between XCEU.DE and WTEE.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between XCEU.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCEU.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
XCEU.DE
WTEE.DE
Сравнение XCEU.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCEU.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.80 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 14.72 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCEU.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.35 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XCEU.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка XCEU.DE за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEU.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCEU.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -16.45% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -6.78% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | -14.12% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.96% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -2.65% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.75% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCEU.DE и WTEE.DE
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что XCEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCEU.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.73% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 8.73% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 10.94% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 14.50% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 14.99% | -0.55% |
Сравнение комиссий XCEU.DE и WTEE.DE
XCEU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEU.DE и WTEE.DE
XCEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
XCEU.DE Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCEU.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCEU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCEU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for WTEE.DE.
XCEU.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: DWS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for XCEU.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCEU.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор