PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEU.DE с XCTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCEU.DE с XCTE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE).

XCEU.DE и XCTE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEU.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. XCTE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCEU.DE и XCTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCEU.DE и XCTE.DE

2026 (YTD)202520242023
XCEU.DE
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C		-0.60%19.79%9.57%5.60%
XCTE.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C		-5.32%19.05%22.69%-17.73%

Доходность по периодам

С начала года, XCEU.DE показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у XCTE.DE с доходностью -5.32%.

XCEU.DE

1 день
3.05%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
3.08%
1 год
10.97%
3 года*
11.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCTE.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-12.73%
1 год
5.76%
3 года*
3.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XCEU.DE:
XCEU.DE с XZHE.DEXCEU.DE с XECT.DEXCEU.DE с XUIN.DEXCEU.DE с XDEM.DEXCEU.DE с XDEV.DEXCEU.DE с XNZN.DE
Часто сравнивают с XCTE.DE:
XCTE.DE с SPYXCTE.DE с XAIX.DEXCTE.DE с EUNM.DEXCTE.DE с C300.LXCTE.DE с GLDXCTE.DE с XZHE.DEXCTE.DE с XNZN.DE

Сравнение комиссий XCEU.DE и XCTE.DE

XCEU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XCTE.DE в 0.44%.

XCTE.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C
XCEU.DE
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XCEU.DE vs. XCTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEU.DE
Ранг доходности на риск XCEU.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEU.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEU.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEU.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEU.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEU.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XCTE.DE
Ранг доходности на риск XCTE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEU.DE c XCTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEU.DEXCTE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.18

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.50

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.30

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

0.58

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEU.DE vs. XCTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEU.DE на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа XCTE.DE равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEU.DE и XCTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEU.DEXCTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.18

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.04

+0.75

Корреляция

Корреляция между XCEU.DE и XCTE.DE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEU.DE и XCTE.DE

Ни XCEU.DE, ни XCTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCEU.DE и XCTE.DE

Максимальная просадка XCEU.DE за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки XCTE.DE в -48.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEU.DE и XCTE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XCEU.DEXCTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-48.80%

+33.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-23.02%

+11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-21.95%

+15.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-26.16%

+23.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

12.16%

-9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEU.DE и XCTE.DE

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) имеют волатильность 6.27% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCEU.DEXCTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

6.10%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

25.64%

-15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

31.51%

-15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

30.60%

-16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

30.60%

-16.57%