PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCBG.TO с RUSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCBG.TO с RUSB.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XCBG.TO (iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF) and RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XCBG.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while RUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC. XCBG.TO is passively managed, while RUSB.TO is actively managed. Over the past 3 years, XCBG.TO returned 5.88%/yr vs 7.50%/yr for RUSB.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XCBG.TO и RUSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCBG.TO показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у RUSB.TO с доходностью 3.05%.

XCBG.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
0.57%
С начала года
1.23%
1 год
3.87%
3 года*
5.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

RUSB.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.05%
1 год
6.15%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCBG.TO и RUSB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		1.23%4.21%6.79%7.45%-7.40%-1.10%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		3.05%1.61%13.88%3.94%-0.28%1.45%

Correlation

The correlation between XCBG.TO and RUSB.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г.

0.11

The correlation between XCBG.TO and RUSB.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XCBG.TO:
XCBG.TO с XCB.TOXCBG.TO с XHB.TOXCBG.TO с ZMMK.TOXCBG.TO с XSHG.TOXCBG.TO с GEQT.TOXCBG.TO с XSTH.TOXCBG.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с RUSB.TO:
RUSB.TO с DCS.TORUSB.TO с MCSB.TORUSB.TO с QSB.TORUSB.TO с RBO.TORUSB.TO с RQP.TORUSB.TO с TUSB.TORUSB.TO с ZSDB.TO

Доходность на риск

XCBG.TO vs. RUSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCBG.TO
Ранг доходности на риск XCBG.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCBG.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCBG.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCBG.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCBG.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCBG.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RUSB.TO
Ранг доходности на риск RUSB.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSB.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSB.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSB.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSB.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSB.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCBG.TO c RUSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCBG.TORUSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.97

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.38

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.72

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

3.74

+2.32

XCBG.TO vs. RUSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCBG.TO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа RUSB.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCBG.TO и RUSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCBG.TO и RUSB.TO

Максимальная просадка XCBG.TO за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки RUSB.TO в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCBG.TO и RUSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCBG.TORUSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-14.28%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-3.60%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.26%

-5.26%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.81%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.11%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.65%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XCBG.TO и RUSB.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) составляет 0.81%, в то время как у RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что XCBG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCBG.TORUSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.69%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

4.13%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

6.37%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

6.95%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

6.95%

-2.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCBG.TO и RUSB.TO

Дивидендная доходность XCBG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности RUSB.TO в 4.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		4.14%3.96%3.38%3.26%2.48%2.30%2.78%2.80%1.90%0.41%
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		3.97%3.84%3.61%3.19%2.99%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCBG.TO and RUSB.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCBG.TO is categorized as Corporate Bonds, while RUSB.TO is Short-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and RBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCBG.TO и RUSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор