Сравнение XCB.TO с XUS.TO
XCB.TO (iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF) and XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - XCB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCB.TO returned 2.78%/yr vs 16.09%/yr for XUS.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XCB.TO charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for XUS.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCB.TO и XUS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCB.TO показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции XCB.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 2.78% против 16.09% соответственно.
XCB.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 2.78%
XUS.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам XCB.TO и XUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.65% | 4.45% | 6.72% | 8.30% | -9.79% | -1.81% | 8.36% | 7.90% | 0.39% | 2.75% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 12.75% | 12.19% | 35.16% | 23.31% | -12.59% | 27.20% | 15.56% | 24.57% | 3.31% | 13.56% |
Correlation
The correlation between XCB.TO and XUS.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г. | 0.05 |
Over the past year, XCB.TO and XUS.TO have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCB.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск
XCB.TO
XUS.TO
Сравнение XCB.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCB.TO | XUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.53 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 13.40 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCB.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.63 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.14 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.98 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.08 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок XCB.TO и XUS.TO
Максимальная просадка XCB.TO за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCB.TO и XUS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCB.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -27.23% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -8.63% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.56% | -18.96% | +15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -21.85% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -27.23% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -3.46% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.27% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCB.TO и XUS.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) составляет 1.46%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что XCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCB.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 3.15% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 8.67% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 11.57% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 14.92% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 16.48% | -9.25% |
Сравнение комиссий XCB.TO и XUS.TO
XCB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCB.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность XCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности XUS.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 4.14% | 4.10% | 4.00% | 3.69% | 3.55% | 3.01% | 2.75% | 2.95% | 3.10% | 3.07% | 3.19% | 3.31% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.12% | 1.26% | 1.03% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
XCB.TO and XUS.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for XCB.TO.
XCB.TO is categorized as Corporate Bonds, while XUS.TO is S&P 500. XCB.TO tracks Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while XUS.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.17% for XCB.TO and 0.09% for XUS.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCB.TO и XUS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор