Сравнение XCB.TO с VCB.TO
XCB.TO (iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF) and VCB.TO (Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds - XCB.TO tracks the Morningstar Can Corp Bd GR CAD while VCB.TO tracks the Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCB.TO returned 2.28%/yr vs 2.33%/yr for VCB.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.17% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XCB.TO и VCB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCB.TO показывает доходность 1.65%, а VCB.TO немного выше – 1.66%.
XCB.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 2.78%
VCB.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCB.TO и VCB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.65% | 4.45% | 6.72% | 8.30% | -9.79% | -1.81% | 8.36% | 7.90% | 0.39% | 2.01% |
VCB.TO Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.66% | 4.46% | 6.63% | 7.98% | -8.96% | -1.55% | 8.11% | 6.20% | 0.28% | 1.75% |
Correlation
The correlation between XCB.TO and VCB.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.63 |
Over the past year, XCB.TO and VCB.TO have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCB.TO vs. VCB.TO — Ранг доходности на риск
XCB.TO
VCB.TO
Сравнение XCB.TO c VCB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) и Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCB.TO | VCB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.66 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 5.26 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCB.TO | VCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XCB.TO и VCB.TO
Максимальная просадка XCB.TO за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки VCB.TO в -13.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCB.TO и VCB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCB.TO | VCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -13.99% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -2.45% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.56% | -3.22% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -13.17% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -2.86% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.78% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCB.TO и VCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что XCB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCB.TO | VCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.25% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.64% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.42% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 4.88% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 5.51% | +1.72% |
Сравнение комиссий XCB.TO и VCB.TO
И XCB.TO, и VCB.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCB.TO и VCB.TO
Дивидендная доходность XCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VCB.TO в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCB.TO Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.86% | 3.88% | 3.74% | 3.41% | 3.21% | 2.69% | 2.75% | 2.82% | 2.85% | 2.51% | 0.00% | 0.00% |
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 4.14% | 4.10% | 4.00% | 3.69% | 3.55% | 3.01% | 2.75% | 2.95% | 3.10% | 3.07% | 3.19% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
XCB.TO and VCB.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCB.TO and VCB.TO have the same expense ratio: 0.17% per year.
XCB.TO tracks Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while VCB.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для XCB.TO и VCB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор