PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBTI.DE с XLME.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBTI.DE с XLME.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DDA Physical Bitcoin ETP A EUR (XBTI.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE).

XBTI.DE и XLME.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBTI.DE - это пассивный фонд от DDA, который отслеживает доходность Vinter Bitcoin Reference Index. Фонд был запущен 15 апр. 2021 г.. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XBTI.DE и XLME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в DDA Physical Bitcoin ETP A EUR (XBTI.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBTI.DE и XLME.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XBTI.DE
DDA Physical Bitcoin ETP A EUR		-20.90%-17.25%128.20%149.29%-63.62%12.23%
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-18.88%-45.22%165.66%71.95%-72.80%-5.24%

Доходность по периодам

С начала года, XBTI.DE показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у XLME.DE с доходностью -18.88%.

XBTI.DE

1 день
2.03%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-20.90%
6 месяцев
-41.10%
1 год
-25.34%
3 года*
30.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLME.DE

1 день
3.80%
1 месяц
8.22%
С начала года
-18.88%
6 месяцев
-55.90%
1 год
-43.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DDA Physical Bitcoin ETP A EUR

21Shares Stellar ETP

Часто сравнивают с XBTI.DE:
XBTI.DE с ETHA.DEXBTI.DE с CETH.DEXBTI.DE с HDX1.DEXBTI.DE с COMS.DEXBTI.DE с V21A.DEXBTI.DE с CPYG.DEXBTI.DE с HDXM.DE
Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с ETHC.DEXLME.DE с COMS.DE

Сравнение комиссий XBTI.DE и XLME.DE

XBTI.DE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XLME.DE в 2.50%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
XBTI.DE
DDA Physical Bitcoin ETP A EUR

Доходность на риск

XBTI.DE vs. XLME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBTI.DE
Ранг доходности на риск XBTI.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBTI.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBTI.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBTI.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBTI.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBTI.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBTI.DE c XLME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DDA Physical Bitcoin ETP A EUR (XBTI.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBTI.DEXLME.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.57

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

-0.64

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.93

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.61

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.15

-1.06

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBTI.DE vs. XLME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBTI.DE на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLME.DE равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBTI.DE и XLME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBTI.DEXLME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.15

+0.23

Корреляция

Корреляция между XBTI.DE и XLME.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBTI.DE и XLME.DE

Ни XBTI.DE, ни XLME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBTI.DE и XLME.DE

Максимальная просадка XBTI.DE за все время составила -74.37%, что меньше максимальной просадки XLME.DE в -82.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTI.DE и XLME.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XBTI.DEXLME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.37%

-82.74%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.53%

-69.69%

+20.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.77%

-73.99%

+29.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.06%

-62.23%

+29.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.08%

40.31%

-17.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XBTI.DE и XLME.DE

Текущая волатильность для DDA Physical Bitcoin ETP A EUR (XBTI.DE) составляет 13.13%, в то время как у 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что XBTI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBTI.DEXLME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

17.59%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.58%

46.94%

-14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.11%

75.22%

-35.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.45%

88.60%

-34.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.45%

88.60%

-34.15%