PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBTI.DE с HDXM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBTI.DE с HDXM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DDA Physical Bitcoin ETP A EUR (XBTI.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE).

XBTI.DE и HDXM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBTI.DE - это пассивный фонд от DDA, который отслеживает доходность Vinter Bitcoin Reference Index. Фонд был запущен 15 апр. 2021 г.. HDXM.DE - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XBTI.DE и HDXM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в DDA Physical Bitcoin ETP A EUR (XBTI.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBTI.DE и HDXM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XBTI.DE
DDA Physical Bitcoin ETP A EUR		-22.85%-17.25%128.20%149.29%-24.24%
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN		-19.57%-35.51%65.37%130.19%-31.57%

Доходность по периодам

С начала года, XBTI.DE показывает доходность -22.85%, что значительно ниже, чем у HDXM.DE с доходностью -19.57%.

XBTI.DE

1 день
-15.35%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-22.85%
6 месяцев
-43.63%
1 год
-28.44%
3 года*
29.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDXM.DE

1 день
-2.59%
1 месяц
1.45%
С начала года
-19.57%
6 месяцев
-47.91%
1 год
-30.36%
3 года*
12.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DDA Physical Bitcoin ETP A EUR

Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

Часто сравнивают с XBTI.DE:
XBTI.DE с ETHA.DEXBTI.DE с CETH.DEXBTI.DE с HDX1.DEXBTI.DE с COMS.DEXBTI.DE с V21A.DEXBTI.DE с CPYG.DEXBTI.DE с ETHB.DE
Часто сравнивают с HDXM.DE:
HDXM.DE с HDX1.DEHDXM.DE с CTEN.DEHDXM.DE с V21A.DEHDXM.DE с BOLD.DEHDXM.DE с ABCH.DEHDXM.DE с 2BTC.DEHDXM.DE с BTIC.DE

Сравнение комиссий XBTI.DE и HDXM.DE

XBTI.DE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDXM.DE в 1.49%.

HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN
XBTI.DE
DDA Physical Bitcoin ETP A EUR

Доходность на риск

XBTI.DE vs. HDXM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBTI.DE
Ранг доходности на риск XBTI.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBTI.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBTI.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBTI.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBTI.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBTI.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
HDXM.DE
Ранг доходности на риск HDXM.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBTI.DE c HDXM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DDA Physical Bitcoin ETP A EUR (XBTI.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBTI.DEHDXM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

-0.65

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

-0.75

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.92

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.57

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

-1.07

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBTI.DE vs. HDXM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBTI.DE на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDXM.DE равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBTI.DE и HDXM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBTI.DEHDXM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.18

-0.11

Корреляция

Корреляция между XBTI.DE и HDXM.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBTI.DE и HDXM.DE

Ни XBTI.DE, ни HDXM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBTI.DE и HDXM.DE

Максимальная просадка XBTI.DE за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки HDXM.DE в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTI.DE и HDXM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XBTI.DEHDXM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.37%

-62.68%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.53%

-53.24%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.13%

-60.60%

+14.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.06%

-23.84%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.20%

28.27%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XBTI.DE и HDXM.DE

DDA Physical Bitcoin ETP A EUR (XBTI.DE) имеет более высокую волатильность в 26.26% по сравнению с Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что XBTI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDXM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBTI.DEHDXM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.26%

9.31%

+16.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.76%

33.17%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.30%

46.37%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.42%

53.58%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.42%

53.58%

+1.84%