Сравнение XBOX с VBIL
XBOX (Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. XBOX is actively managed, while VBIL is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XBOX charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.
Доходность
Сравнение доходности XBOX и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBOX
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBOX и VBIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 1.27% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.20% |
Correlation
The correlation between XBOX and VBIL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBOX vs. VBIL — Ранг доходности на риск
XBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VBIL
Сравнение XBOX c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBOX | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 45.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 292.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,937.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBOX и VBIL
Максимальная просадка XBOX за все время составила -0.83%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOX и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBOX | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -0.09% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.00% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBOX и VBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBOX | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 0.21% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 0.29% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 0.29% | +1.78% |
Сравнение комиссий XBOX и VBIL
XBOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBOX и VBIL
XBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.61% | 3.12% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBOX and VBIL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for XBOX.
VBIL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for XBOX.
They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for XBOX and 0.07% for VBIL.
Подберите оптимальное распределение для XBOX и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор