Сравнение XBOC с ZMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).
XBOC и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XBOC и ZMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBOC и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | -1.42% | 12.76% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.71% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XBOC показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.
XBOC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBOC и ZMAY
И XBOC, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
XBOC vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
XBOC
ZMAY
Сравнение XBOC c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBOC | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBOC | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 3.96 | -3.24 |
Корреляция
Корреляция между XBOC и ZMAY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBOC и ZMAY
Ни XBOC, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XBOC и ZMAY
Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и ZMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBOC | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.35% | -0.39% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | 0.00% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.05% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBOC и ZMAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBOC | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 1.50% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 1.50% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.03% | 1.50% | +8.53% |