PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBM.TO с RGPM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBM.TO с RGPM.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) and RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) are both exchange-traded funds - XBM.TO is a Energy Equities fund tracking the Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while RGPM.NEO is a Precious Metals fund actively managed by RBC Global Asset Management.. XBM.TO is passively managed, while RGPM.NEO is actively managed. Over the past 3 years, XBM.TO returned 30.22%/yr vs 45.86%/yr for RGPM.NEO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XBM.TO charges 0.60%/yr vs 1.02%/yr for RGPM.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XBM.TO и RGPM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBM.TO показывает доходность 37.13%, что значительно выше, чем у RGPM.NEO с доходностью 2.68%.

XBM.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
17.57%
С начала года
37.13%
6 месяцев
44.82%
1 год
114.99%
3 года*
30.22%
5 лет*
19.46%
10 лет*
19.60%

RGPM.NEO

1 день
1.32%
1 месяц
2.09%
С начала года
2.68%
6 месяцев
9.50%
1 год
62.65%
3 года*
45.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBM.TO и RGPM.NEO

2026 (YTD)202520242023
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		37.13%50.69%5.96%-11.93%
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		2.68%143.89%36.75%-3.95%

Correlation

The correlation between XBM.TO and RGPM.NEO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.32

Over the past year, XBM.TO and RGPM.NEO have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

RBC Global Precious Metals Fund

Часто сравнивают с XBM.TO:
XBM.TO с XMEXBM.TO с ZMT.TOXBM.TO с XEG.TOXBM.TO с XETM.TOXBM.TO с GDXXBM.TO с VDEXBM.TO с XMA.TO
Часто сравнивают с RGPM.NEO:
RGPM.NEO с XGD.TORGPM.NEO с ZGD.TORGPM.NEO с SPLT.LRGPM.NEO с AUMIRGPM.NEO с SPYRGPM.NEO с AEMRGPM.NEO с AGMI

Доходность на риск

XBM.TO vs. RGPM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBM.TO
Ранг доходности на риск XBM.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBM.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RGPM.NEO
Ранг доходности на риск RGPM.NEO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGPM.NEO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGPM.NEO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGPM.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGPM.NEO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGPM.NEO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBM.TO c RGPM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBM.TORGPM.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.46

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.84

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

2.14

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.72

5.76

+12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBM.TO vs. RGPM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBM.TO на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа RGPM.NEO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBM.TO и RGPM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBM.TORGPM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.46

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.36

-1.11

Просадки

Сравнение просадок XBM.TO и RGPM.NEO

Максимальная просадка XBM.TO за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки RGPM.NEO в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBM.TO и RGPM.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBM.TORGPM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.40%

-29.46%

-37.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.88%

-29.46%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.45%

-29.46%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-22.85%

+18.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.79%

-8.39%

-17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

10.91%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XBM.TO и RGPM.NEO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) составляет 13.10%, в то время как у RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что XBM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGPM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBM.TORGPM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

16.12%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.71%

35.57%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.64%

42.99%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.06%

32.71%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

32.71%

-0.06%

Сравнение комиссий XBM.TO и RGPM.NEO

XBM.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RGPM.NEO в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBM.TO и RGPM.NEO

Дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как RGPM.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		0.63%0.86%1.25%2.09%4.83%3.01%1.81%3.71%3.43%1.63%2.42%5.70%

Часто задаваемые вопросы

XBM.TO and RGPM.NEO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBM.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBM.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.02% for RGPM.NEO.

XBM.TO is categorized as Energy Equities, while RGPM.NEO is Precious Metals. They also come from different issuers: iShares and RBC Global Asset Management.. Their fees differ too: 0.60% for XBM.TO and 1.02% for RGPM.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBM.TO и RGPM.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор