PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBM.TO с HXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBM.TO с HXE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) and HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) are both Energy Equities funds - XBM.TO tracks the Morningstar Can Natural Resource NR CAD while HXE.TO tracks the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 10 years, XBM.TO returned 19.60%/yr vs 12.02%/yr for HXE.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XBM.TO charges 0.60%/yr vs 0.27%/yr for HXE.TO.

Доходность

Сравнение доходности XBM.TO и HXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBM.TO показывает доходность 37.13%, что значительно ниже, чем у HXE.TO с доходностью 45.06%. За последние 10 лет акции XBM.TO превзошли акции HXE.TO по среднегодовой доходности: 19.60% против 12.02% соответственно.

XBM.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
17.57%
С начала года
37.13%
6 месяцев
44.82%
1 год
114.99%
3 года*
30.22%
5 лет*
19.46%
10 лет*
19.60%

HXE.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-1.12%
С начала года
45.06%
6 месяцев
39.83%
1 год
74.64%
3 года*
27.99%
5 лет*
30.04%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBM.TO и HXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		37.13%50.69%5.96%2.84%3.69%32.04%31.54%9.93%-22.39%32.45%
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		45.06%17.30%14.39%3.95%53.52%81.48%-33.82%10.05%-26.98%-12.23%

Correlation

The correlation between XBM.TO and HXE.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.37

The correlation between XBM.TO and HXE.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XBM.TO и HXE.TO

Секторы
XBM.TO
HXE.TO

Сырьевые материалы

99.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XBM.TO
99.8%
HXE.TO

-

Промышленность

XBM.TO
0.2%
HXE.TO

-

Коммуникационные услуги

XBM.TO

-

HXE.TO

-

Потребительский циклический сектор

XBM.TO

-

HXE.TO

-

Потребительский защитный сектор

XBM.TO

-

HXE.TO

-

Энергетика

XBM.TO

-

HXE.TO
100.0%

Финансовые услуги

XBM.TO

-

HXE.TO

-

Здравоохранение

XBM.TO

-

HXE.TO

-

Недвижимость

XBM.TO

-

HXE.TO

-

Технологии

XBM.TO

-

HXE.TO

-

Коммунальные услуги

XBM.TO

-

HXE.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с XBM.TO:
XBM.TO с XMEXBM.TO с ZMT.TOXBM.TO с XEG.TOXBM.TO с XETM.TOXBM.TO с GDXXBM.TO с VDEXBM.TO с XMA.TO
Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с OILY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с VCN.TO

Доходность на риск

XBM.TO vs. HXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBM.TO
Ранг доходности на риск XBM.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBM.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBM.TO c HXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBM.TOHXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.24

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.80

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

6.90

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.72

19.73

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBM.TO vs. HXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBM.TO на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXE.TO равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBM.TO и HXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBM.TOHXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.03

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.22

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XBM.TO и HXE.TO

Максимальная просадка XBM.TO за все время составила -67.40%, что меньше максимальной просадки HXE.TO в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBM.TO и HXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBM.TOHXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.40%

-85.92%

+18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.88%

-10.88%

-13.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.45%

-25.34%

-12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

-28.83%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.24%

-80.40%

+23.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-3.37%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.79%

-30.80%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

3.80%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XBM.TO и HXE.TO

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что XBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBM.TOHXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

9.60%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.71%

18.90%

+10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.64%

23.26%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.06%

29.23%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

33.74%

-1.09%

Сравнение комиссий XBM.TO и HXE.TO

XBM.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HXE.TO в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBM.TO и HXE.TO

Дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		0.63%0.86%1.25%2.09%4.83%3.01%1.81%3.71%3.43%1.63%2.42%5.70%

Часто задаваемые вопросы

XBM.TO and HXE.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXE.TO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXE.TO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.60% for XBM.TO.

XBM.TO tracks Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while HXE.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.60% for XBM.TO and 0.27% for HXE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBM.TO и HXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор