PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XBLC.L с IGCB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XBLC.L и IGCB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L) и Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBLC.L и IGCB.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XBLC.L
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
-0.60%2.95%4.36%7.51%-13.29%-1.05%4.15%
IGCB.L
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist
-0.96%1.25%6.85%11.52%-22.77%2.24%6.77%
Разные валюты инструментов

XBLC.L торгуется в EUR, в то время как IGCB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGCB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBLC.L показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у IGCB.L с доходностью -0.96%.


XBLC.L

1 день
0.38%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.16%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.20%
10 лет*

IGCB.L

1 день
1.24%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.05%
1 год
1.11%
3 года*
5.20%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий XBLC.L и IGCB.L

XBLC.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IGCB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XBLC.L vs. IGCB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XBLC.L
Ранг доходности на риск XBLC.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBLC.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBLC.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBLC.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBLC.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBLC.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

IGCB.L
Ранг доходности на риск IGCB.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGCB.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGCB.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGCB.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGCB.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGCB.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBLC.L c IGCB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L) и Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XBLC.LIGCB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.14

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.24

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.03

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.15

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

0.45

+3.41

XBLC.L vs. IGCB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBLC.L на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа IGCB.L равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBLC.L и IGCB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XBLC.LIGCB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.14

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.01

+0.14

Корреляция

Корреляция между XBLC.L и IGCB.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XBLC.L и IGCB.L

XBLC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGCB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.


TTM202520242023202220212020
XBLC.L
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGCB.L
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist
5.33%5.18%5.18%4.26%2.54%1.74%1.22%

Просадки

Сравнение просадок XBLC.L и IGCB.L

Максимальная просадка XBLC.L за все время составила -17.18%, что меньше максимальной просадки IGCB.L в -32.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBLC.L и IGCB.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XBLC.LIGCB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-30.44%

+13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-4.00%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-29.39%

+12.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-8.57%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-11.39%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.01%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XBLC.L и IGCB.L

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L) составляет 1.62%, в то время как у Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что XBLC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGCB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XBLC.LIGCB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

3.31%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

5.17%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

8.21%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

9.62%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

10.39%

-5.68%