Сравнение SUSS.L с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
SUSS.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSS.L и CNDX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSS.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | -0.31% | 8.41% | -0.49% | 2.14% | 1.81% | -6.73% | 5.98% | -4.20% | 0.44% | 3.57% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -3.56% | 11.22% | 28.66% | 48.50% | -25.54% | 29.17% | 43.97% | 32.82% | 4.84% | 20.91% |
Разные валюты инструментов
SUSS.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSS.L показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции SUSS.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 1.67% против 19.75% соответственно.
SUSS.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 1.67%
CNDX.L
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSS.L и CNDX.L
SUSS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Доходность на риск
SUSS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
SUSS.L
CNDX.L
Сравнение SUSS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSS.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.09 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.62 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.89 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 8.44 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.09 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.98 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.09 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между SUSS.L и CNDX.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSS.L и CNDX.L
Дивидендная доходность SUSS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.00% | 2.99% | 3.00% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.28% | 0.13% | 0.12% | 0.17% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок SUSS.L и CNDX.L
Максимальная просадка SUSS.L за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSS.L и CNDX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -35.17% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -12.06% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.57% | -35.17% | +28.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | -35.17% | +22.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -7.55% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -5.35% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.95% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSS.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) составляет 1.19%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SUSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 5.99% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 12.14% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 19.48% | -14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 20.11% | -14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 20.19% | -13.03% |