Сравнение XBGG.L с XDWT.L
XBGG.L (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged) and XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XBGG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBGG.L returned 0.78%/yr vs 25.21%/yr for XDWT.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XBGG.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.L.
Доходность
Сравнение доходности XBGG.L и XDWT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XBGG.L торгуется в GBp, в то время как XDWT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XBGG.L показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у XDWT.L с доходностью 24.56%. За последние 10 лет акции XBGG.L уступали акциям XDWT.L по среднегодовой доходности: 0.78% против 25.21% соответственно.
XBGG.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 0.78%
XDWT.L
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 51.74%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 22.67%
- 10 лет*
- 25.21%
Сравнение доходности по годам XBGG.L и XDWT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | 0.16% | 4.60% | 2.19% | 5.74% | -13.34% | -1.53% | 4.26% | 6.68% | -0.30% | 1.59% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 24.56% | 13.70% | 36.24% | 47.09% | -23.22% | 31.09% | 40.22% | 40.71% | 2.60% | 25.81% |
Correlation
The correlation between XBGG.L and XDWT.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2016 г. | 0.00 |
The correlation between XBGG.L and XDWT.L shifts across timeframes, from -0.00 (10 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBGG.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск
XBGG.L
XDWT.L
Сравнение XBGG.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBGG.L | XDWT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.13 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 7.96 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBGG.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.59 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 1.00 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 1.16 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.16 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок XBGG.L и XDWT.L
Максимальная просадка XBGG.L за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки XDWT.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBGG.L и XDWT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBGG.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -27.95% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -16.79% | +14.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.91% | -27.95% | +24.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -27.95% | +11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | -27.95% | +10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -2.35% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -5.64% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 6.62% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBGG.L и XDWT.L
Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) составляет 1.46%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что XBGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBGG.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 7.49% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 15.35% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 20.26% | -16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 22.66% | -18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 21.96% | -17.91% |
Сравнение комиссий XBGG.L и XDWT.L
XBGG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWT.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBGG.L и XDWT.L
Дивидендная доходность XBGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как XDWT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | 2.96% | 2.93% | 3.04% | 2.00% | 2.76% | 0.79% | 1.35% | 1.72% | 1.42% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBGG.L and XDWT.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBGG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBGG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.
XBGG.L is categorized as Global Bonds, while XDWT.L is Technology Equities. XBGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.15% for XBGG.L and 0.25% for XDWT.L.
Подберите оптимальное распределение для XBGG.L и XDWT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор