PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBCU.L с XNZS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBCU.L с XNZS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and XNZS.L (Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while XNZS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBCU.L returned 19.51%/yr vs 18.33%/yr for XNZS.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for XNZS.L.

Доходность

Сравнение доходности XBCU.L и XNZS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XBCU.L торгуется в USD, в то время как XNZS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNZS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBCU.L показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у XNZS.L с доходностью 8.59%.

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
0.54%
С начала года
23.15%
6 месяцев
26.23%
1 год
45.54%
3 года*
19.51%
5 лет*
15.55%
10 лет*
9.95%

XNZS.L

1 день
0.21%
1 месяц
4.53%
С начала года
8.59%
6 месяцев
9.96%
1 год
24.25%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBCU.L и XNZS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.15%26.09%8.64%-9.97%-4.30%
XNZS.L
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C		8.60%20.36%15.33%23.94%-9.57%

Correlation

The correlation between XBCU.L and XNZS.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2022 г.

0.21

The correlation between XBCU.L and XNZS.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE
Часто сравнивают с XNZS.L:
XNZS.L с XCX6.LXNZS.L с MWOZ.LXNZS.L с TDGB.LXNZS.L с XGLE.LXNZS.L с XUFB.LXNZS.L с MVEW.LXNZS.L с PACW.L

Доходность на риск

XBCU.L vs. XNZS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XNZS.L
Ранг доходности на риск XNZS.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNZS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNZS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNZS.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNZS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNZS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBCU.L c XNZS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBCU.LXNZS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.02

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.04

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

2.30

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

9.79

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBCU.L vs. XNZS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBCU.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNZS.L равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBCU.L и XNZS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBCU.LXNZS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.85

-0.58

Просадки

Сравнение просадок XBCU.L и XNZS.L

Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки XNZS.L в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и XNZS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBCU.LXNZS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-24.42%

-38.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-10.52%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-17.70%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.47%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-5.02%

-24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.47%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XBCU.L и XNZS.L

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNZS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBCU.LXNZS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.01%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

9.12%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

11.96%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

15.50%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

15.50%

+1.02%

Сравнение комиссий XBCU.L и XNZS.L

XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XNZS.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCU.L и XNZS.L

Ни XBCU.L, ни XNZS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBCU.L and XNZS.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNZS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNZS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.

XBCU.L is categorized as Commodities, while XNZS.L is Global Equities. XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while XNZS.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.19% for XNZS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и XNZS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор