PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBCU.L с XNNS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBCU.L с XNNS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and XNNS.L (Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while XNNS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XNNS.L.

Доходность

Сравнение доходности XBCU.L и XNNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XBCU.L торгуется в USD, в то время как XNNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNNS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
0.54%
С начала года
23.15%
6 месяцев
26.23%
1 год
45.54%
3 года*
19.51%
5 лет*
15.55%
10 лет*
9.95%

XNNS.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBCU.L и XNNS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.15%26.09%8.64%-9.97%2.19%
XNNS.L
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C		-7.38%14.28%22.03%33.40%-11.21%

Correlation

The correlation between XBCU.L and XNNS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г.

0.18

The correlation between XBCU.L and XNNS.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE
Часто сравнивают с XNNS.L:
XNNS.L с XDWT.LXNNS.L с SPYXNNS.L с ARKKXNNS.L с FDN.LXNNS.L с CYBP.LXNNS.L с XDNS.LXNNS.L с KWEB.L

Доходность на риск

XBCU.L vs. XNNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XNNS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBCU.L c XNNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBCU.LXNNS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBCU.L vs. XNNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBCU.LXNNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

—

—

Просадки

Сравнение просадок XBCU.L и XNNS.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBCU.LXNNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XBCU.L и XNNS.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBCU.LXNNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

—

—

Сравнение комиссий XBCU.L и XNNS.L

XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XNNS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCU.L и XNNS.L

Ни XBCU.L, ни XNNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBCU.L and XNNS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XNNS.L.

XBCU.L is categorized as Commodities, while XNNS.L is Technology Equities. XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while XNNS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.35% for XNNS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и XNNS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор