PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBCU.L с XDEB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBCU.L с XDEB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and XDEB.L (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while XDEB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBCU.L returned 9.95%/yr vs 7.14%/yr for XDEB.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for XDEB.L.

Доходность

Сравнение доходности XBCU.L и XDEB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XBCU.L торгуется в USD, в то время как XDEB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBCU.L показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у XDEB.L с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции XBCU.L превзошли акции XDEB.L по среднегодовой доходности: 9.95% против 7.14% соответственно.

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.77%
С начала года
23.15%
6 месяцев
24.63%
1 год
44.28%
3 года*
19.51%
5 лет*
15.55%
10 лет*
9.95%

XDEB.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.95%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.65%
1 год
1.67%
3 года*
9.36%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBCU.L и XDEB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.15%26.09%8.64%-9.97%20.96%39.63%-1.34%7.54%-11.30%5.31%
XDEB.L
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		0.80%11.21%11.13%6.84%-9.59%14.95%2.07%23.31%-2.41%17.21%

Correlation

The correlation between XBCU.L and XDEB.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г.

0.21

The correlation between XBCU.L and XDEB.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XBCU.L и XDEB.L

Секторы
XBCU.L
XDEB.L

Технологии

41.0%
20.1%

Коммуникационные услуги

16.1%
12.1%

Потребительский защитный сектор

9.9%
10.9%

Промышленность

9.4%
9.2%

Здравоохранение

6.1%
13.8%

Потребительский циклический сектор

5.1%
5.6%

Финансовые услуги

4.2%
14.0%

Недвижимость

3.4%
0.7%

Энергетика

3.4%
4.5%

Сырьевые материалы

1.4%
1.1%

Коммунальные услуги

1.1%
8.1%

Технологии

XBCU.L
41.0%
XDEB.L
20.1%

Коммуникационные услуги

XBCU.L
16.1%
XDEB.L
12.1%

Потребительский защитный сектор

XBCU.L
9.9%
XDEB.L
10.9%

Промышленность

XBCU.L
9.4%
XDEB.L
9.2%

Здравоохранение

XBCU.L
6.1%
XDEB.L
13.8%

Потребительский циклический сектор

XBCU.L
5.1%
XDEB.L
5.6%

Финансовые услуги

XBCU.L
4.2%
XDEB.L
14.0%

Недвижимость

XBCU.L
3.4%
XDEB.L
0.7%

Энергетика

XBCU.L
3.4%
XDEB.L
4.5%

Сырьевые материалы

XBCU.L
1.4%
XDEB.L
1.1%

Коммунальные услуги

XBCU.L
1.1%
XDEB.L
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE
Часто сравнивают с XDEB.L:
XDEB.L с MVUS.LXDEB.L с XDEM.LXDEB.L с SWDA.LXDEB.L с XDEQ.LXDEB.L с VWRA.LXDEB.L с ISWD.LXDEB.L с AVGC.L

Доходность на риск

XBCU.L vs. XDEB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XDEB.L
Ранг доходности на риск XDEB.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBCU.L c XDEB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBCU.LXDEB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.21

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.33

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.04

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

0.27

+4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

0.69

+12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBCU.L vs. XDEB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBCU.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа XDEB.L равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBCU.L и XDEB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBCU.LXDEB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.21

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.63

-0.36

Просадки

Сравнение просадок XBCU.L и XDEB.L

Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки XDEB.L в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и XDEB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBCU.LXDEB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-28.21%

-34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-6.11%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-8.41%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-19.12%

-8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-28.21%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-3.93%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-3.71%

-26.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.43%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XBCU.L и XDEB.L

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBCU.LXDEB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

1.92%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

5.78%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

8.07%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

10.85%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

11.85%

+4.67%

Сравнение комиссий XBCU.L и XDEB.L

XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XDEB.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCU.L и XDEB.L

Ни XBCU.L, ни XDEB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBCU.L and XDEB.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEB.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEB.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.

XBCU.L is categorized as Commodities, while XDEB.L is Global Equities. XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while XDEB.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.25% for XDEB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и XDEB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор