Сравнение XBAT.DE с VGEB.DE
XBAT.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - XBAT.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBAT.DE returned -2.38%/yr vs -2.17%/yr for VGEB.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XBAT.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности XBAT.DE и VGEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBAT.DE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VGEB.DE с доходностью 0.13%.
XBAT.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- -0.93%
VGEB.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBAT.DE и VGEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAT.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF | -0.07% | 2.47% | 0.18% | 3.80% | -17.06% | -2.84% | 2.81% | 2.99% | 2.37% | -0.16% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.13% | 0.69% | 1.55% | 6.99% | -18.10% | -3.26% | 4.75% | 7.05% | 1.21% | -0.03% |
Correlation
The correlation between XBAT.DE and VGEB.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between XBAT.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBAT.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск
XBAT.DE
VGEB.DE
Сравнение XBAT.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBAT.DE | VGEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.03 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -0.06 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBAT.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.02 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.03 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XBAT.DE и VGEB.DE
Максимальная просадка XBAT.DE за все время составила -24.48%, что больше максимальной просадки VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAT.DE и VGEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBAT.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -22.15% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -3.43% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.50% | -4.05% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -21.25% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.49% | -13.65% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -8.83% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.35% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAT.DE и VGEB.DE
Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что XBAT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBAT.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.63% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 3.47% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 4.16% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 6.32% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 5.52% | -0.13% |
Сравнение комиссий XBAT.DE и VGEB.DE
XBAT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAT.DE и VGEB.DE
XBAT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.89% | 2.88% | 2.56% | 1.96% | 0.66% | 0.08% | 0.19% | 0.74% | 0.80% | 0.09% |
XBAT.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBAT.DE and VGEB.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XBAT.DE.
XBAT.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for XBAT.DE and 0.07% for VGEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для XBAT.DE и VGEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор